Агляд Рынкаў

Як дадзеныя дапамагаюць арыентавацца ў мядзведжым рынку

Лукас Даўні

Абноўлена Красавіка 20, 2020

Некалькі гадоў таму, Я быў у Сан-Францыска зоне чакання аэрапорта . Мой рэйс дадому затрымалі на тры гадзіны. Я вырашыў проста працаваць, але ў пакоі было вельмі гучна і адцягвае. Я дастаў свой верны надзеў навушнікі і звычайны джаз. Але музыка была настолькі ціхай, Я ўсё яшчэ мог чуць натоўпу. Мне трэба запраграмаваць інструмент аналізу дадзеных . Я шукаў “музыка для працы з” і знайшлі два гадзіны бесперапынны мікс музыкі: толькі – гэта быў Дом музыкі. Я зразумеў якога чорта?

Чатыры-на-пол бас-барабана неадступна бухнул свой шлях у мой мозг. Пасля 10 секунд, Я думаў: ніяк – гэта занадта адцягвае. Але потым мой розум выйшаў і згубіўся ў однообразии музыкі. Тое, што я думаў, шэсць гадзін прайшло чвэрць што. Паўтары гадзіны праз, Я быў зроблены.

Нават сёння, калі мне трэба праграму або працы з дадзенымі і павінны адгарадзіцца ад знешняга свету, Я наладжваюся на гадзін Deadmau5 прагрэсіўнай клубнай музыкі ў 128 удараў у хвіліну (БПМ). Ён працуе, але як?

Гэты дакумент прапануе кіраўніцтва: “Музычныя перавагі жанру і тэмпу змены альфа-і бэта-хваль у чалавечым не-музыкаў.” Карацей, атрыманыя вынікі сведчаць аб тым, што жанравыя перавагі і штучна зменены тэмп паўплываць на альфа-і бэта-хвалі актывацыі .

І гэтай займальнай артыкуле сказана, што музыка сінхранізацыі можа палепшыць працаздольнасць і настрой. Людзі таксама маюць натуральны базавая частата 120 БПМ: ” … ізаляваныя эксперыменты, якія папрасілі удзельнікаў краніце пальцамі, прагулка, ці пляскаць у далоні ў сваім уласным тэмпе паказалі ўдзельнікі рухаюцца ў натуральным тэмпе каля 120 БПМ (або затрымкі ў 500 мс паміж імпульсамі).” Сумесь Deadmau5 з'яўляецца 128 БПМ, якая распадаецца на добрую матэматычную сетку, кожную хвіліну. 128 падзяліць на 4 удараў у меру 32 бары ў хвіліну, стандартная мелодыя форма гістарычна.

Механіка і матэматыка музыка дапамагае нам засяродзіцца, таму што яны дазваляюць нам мазгі, каб блакаваць шум. Было б выдатна, калі было што-тое, што зрабіў гэта для фондавага рынку?

Для мяне, адказ дадзеныя. Дакладныя лічбы мае Deadmau5 для акцый. Ён устаў рынку ў фокус, адфільтраваўшы эмоцыі і непатрэбныя медыя хаос. І калі мы арыентуемся на дадзеныя, мы выяўляем, што гэта быў вельмі дакладны, своечасовае, і карысна для тых, хто можа адключыцца ад шуму і паслухаць.

Кожны тыдзень, Я пішу аб тым, што дадзеныя кажа. Я іду ў сектарах, тэндэнцыі, і самае галоўнае, вялікія грошы купля і продаж. Я часта цытую індэкс вялікія грошы , якая кажа нам, калі рынак перакуплены і перапрадаць. Што індыкатар часу рынку дапамагае нам высветліць, калі, каб дадаць або выдаліць рызыка. Я кажу пра гэта тыдзень за тыднем. Так, на гэтым тыдні, Я хацеў, каб азірнуцца назад і паглядзець, як дадзеныя намецілі мядзведзь акцыя рынак за апошнія пару месяцаў.

Наступная табліца кажа пра ўсё. Гэта можа выглядаць перамяшалася, але проста прытрымлівацца ў часе і паглядзець на кожную кропку, як гэта адбываецца. Звязанае поле "Каментары" раскажуць вам даты публікацыі, назва, і кароткім апісаннем таго, што было сказана ў кожным Mapsignals блогу. Чырвоныя пункту паказваюць, калі нашы дадзеныя сведчаць аб больш нізкіх рынкавых коштаў (Індэкс вялікія грошы падаюць), і зялёныя пункту былі, калі мы пайшлі перекупленность і чакаецца павышэнне коштаў (Індэкс вялікія грошы ўразання вышэй).

Дыяграма, якая паказвае прадукцыйнасць s&П 500 індэкс з вялікімі паказчыкамі індэкса грошы
www.mapsignals.com

Дыяграма паказвае, што ў цябе ёсць у рэжыме рэальнага часу дакладную мадэль рынкавых падзей ласкава цюнінг навіны і арыентуючыся на дадзеныя. Калі ласка, не саромейцеся праверыць маю працу – гэта ўсё там.

Карацей, дадзеныя сказаў:

  • Калі рынак стаў перекупленным
  • Калі рынак быў за адкат
  • Калі ёсць грошы гатовы
  • Калі яна будзе ісці перепроданность
  • Калі яна праз (выкл адзін гандлёвы дзень: Сакавіка 20 была пятніца, у той час як рынкі апусціліся ў панядзелак, Сакавіка 23)
  • Калі купіць
  • Варта чакаць росту

Рызыкуюць гледзячы, як я вывіхнуў руку пачынаю хваліцца, справа тут заключаецца ў тым, што дакладную карціну будучыні патэнцыйна ляжыць у правільным аналізе мінулых дадзеных.

Што кажуць лічбы цяпер? Індэкс вялікія грошы хутка расце . Гэта збольшага з-за поўнай адсутнасці штодзённага вялікія грошы купляць або прадаваць сігналы. Пасля рэзкага равок, як мы бачылі ў апошнія тыдні, час павінна прайсці, каб адлікі сігналу зноў набліжаецца да нармальных .

Як валацільнасць рынку працягвае спакойна і пасяліцца ў базу, з'явіцца новае кіраўніцтва . Кіраўніцтва сектарам , па маіх дадзеных, паказвае нам, што тэхналогіі і ахову здароўя кароль. Гэты ўключае ў сябе вялікі купля і трывалай асновы.

Калі справа даходзіць да тэхнік, у гэтым ёсць сэнс, з выкарыстаннем электронных сродкаў сувязі і хмарных вылічэнняў у нечакана вялікі попыт. Пара, што з вялікага спажывецкага попыту на “сядзець дома” запасы як дома струменевых сэрвісаў для забавы і трэніроўкі. Асноўны ўсплёск попыту на струменевае азначае яшчэ неабходнасць паскарэння 5G як выкарыстанне інтэрнэту засмечваецца краіны.

Тым часам, медыцынскае абслугоўванне акцый назіраем вялікі ўздым, як медыцынскае супольнасць перагружана патрабаванні па догляду і аптымізму для магчымага лячэння і вакцынацыі COVID-19 ... АБ чым сведчыць ўсплёск ў пятніцу рынак на пазітыўныя навіны на гэтым фронце.

Табліца, якая паказвае сектар сілы/слабасці
www.mapsignals.com

Фінансы і энергіі застаюцца ў ніжняй частцы ствала. Нізкія працэнтныя стаўкі і запазычанасці важыць на фінансы, у той час як для энергіі, усё, што нам трэба зрабіць, гэта паглядзець на кошт нафты, прадстаўлены тут iPath ў Серыі Б&П GSCI сырой нафты сумарны паказчык вяртання ЭТН (Алей):

Дыяграма, якая паказвае вялікія грошы купіць і прадаць сігналы на графіцы індэкс iShares Sereas Б&П GSCI сырой нафты ЭТН (Алей)
www.mapsignals.com

Кручэнне сектара вядуцца, як гэта сезон заробку . На эканамічным гарызонце цьмянае у лепшым выпадку, і пандэміі ўсё яшчэ наперадзе і ў цэнтры. Што сказаў, запасы растуць хутка, цэнаўтварэнне ў аптымістычным эканамічнага аднаўлення. “Час пакажа, але дадзеныя будуць распавядаць рана.” – Мне.

Ніжняя Лінія

Мы (Mapsignals) робім стаўку на высокую якасць ЗША. фондавы рынак у доўгатэрміновай перспектыве, і мы бачым такія моманты, як зоны, каб забраць вялікіх кампаній.

 

Эканоміка ЗША сцерлі амаль усе заваёвы працу пасля Вялікай рэцэсіі

Марка Бэла | Агенцтва Reuters

.

 

Прайшло ўсяго чатыры тыдні для ЗША. эканоміка, каб знішчыць амаль ўсіх заваёў працоўных месцаў у мінулым 11 гадоў.

Коронавирус і вымушанае закрыццё бізнесу па ўсёй краіне зноў падагрэў лік амерыканцаў, якія прэтэндуюць на дзяржаўную дапамогу па беспрацоўі , якія на мінулым тыдні склалі 5.245 млн., Міністэрства працы паведаміла ў чацвер.

У спалучэнні з трох да дапаможнік па беспрацоўі перадае, колькасць амерыканцаў, якія падалі заяўкі на дапамогу па беспрацоўі за апошнія чатыры тыдні 22.025 млн.. Гэта колькасць крыху ніжэй 22.442 млн працоўных месцаў дададзеныя ў нясельскагаспадарчыя сектары ЗША з лістапада 2009, калі ЗША. эканоміка пачала дадаць працу эканомікі пасля Вялікай рэцэсіі.

Толькі 417,000 больш ЗША. работнікі павінны атрымліваць дапамогу па беспрацоўі, каб сцерці ўсе паказвае прырост з 2009, лічба, верагодна, будзе лёгка пераўзыдзены на гэтым тыдні.

Імклівы характар страты працоўных месцаў будуць беспрэцэдэнтнымі, зьнішчыўшы больш чым дзесяцігадовай даўніны працу атрымлівае ў пяць тыдняў. Мы даведаемся, напэўна, у наступны чацвер, калі нацыянальная прэтэнзіі на гэтым тыдні паведамілі.

“Пры сённяшняй беспрацоўі паказчыкі знізіліся на мінулым тыдні, яны па-ранейшаму азначае, што ўсе дасягненні ў працы з фінансавага крызісу былі сцёртыя,” напісаў Сіма Шах, галоўны стратэг асноўныя глабальныя інвестары. “Больш таго, са шматлікімі працоўнымі, у тым ліку ў гіг эканоміка, не ўключаны ў гэтыя лічбы, рынак сутычкі могуць быць нават горш, чым гэтыя лічбы кажуць.”

“Праблемы ў другой палове года могуць быць заніжаныя,” яна дадала . “Хоць урадам шукаеце зняць блакавання, паўторнае адкрыццё эканомікі будзе адбывацца паступова, пагаршае фінансавае цяжар для прадпрыемстваў і хатніх гаспадарак, падаўленне попыту і мяркуючы, што тэмп эканамічнага аднаўлення.”

Хоць інвестары не атрымаюць афіцыйнага паглядзіце на ЗША. узровень беспрацоўя ў гэтым месяцы да мая 8, апошнія дадзеныя па нясельскагаспадарчыя занятасці Дэпартамента працы паказаў масавым парадку звальнення па рэстаранах і барах, як некаторыя ўрада зачыніць большасць сваіх прадпрыемстваў.

Апошнія нясельскагаспадарчыя сектары справаздачу паказаў, што ВУП зваліўся на 701,000 у сакавіку, што стала першым зніжэннем з 2010 і самае горшае падзенне з сакавіка 2009. Ўзровень беспрацоўя падскочыў амаль на цэлы працэнтны пункт 4.4% ад 3.5%.

 

Рынкі працягваюць паляпшацца, так як вялікая продаж запавольваецца

Большасць з нас скончылі 2020. Гэта толькі ў красавіку. Я маю на ўвазе, мы ўсе затрымаліся дома. Я чую, як людзі ядуць як вар'яты, а заўсёды поўныя куфлі. Там няма чаго рабіць, права?

Але каранцін святлоадбівальныя гоу-здабытчыка маглі любіць каранцін. Так адбылося, бадай, самы яскравы вучоны ў гісторыі 1665 знойдзена (яшчэ не сэр) Ісаака Ньютана ў Кембрыджскім універсітэце ў пачатку 20-х гадоў. Вялікая чума Лондана націсніце, у рэшце рэшт, сцвярджаючы 25% насельніцтва горада . Кембрыджа і іншых універсітэтаў зрабілі раннюю версію дыстанцыйнага навучання – яны паслалі студэнтаў ад кампуса. Гэта было сацыяльнае дыстанцыяванне ў 1600Х.

Ньютан раптам апынуўся з сваёй прэстыжнай школы і сядзець дома 60 км. З Netflix, каб запоем глядзець, ён зрабіў наступную лепшую рэч – ён змяніў чалавечага разумення назаўжды:

  • Ён працягнуў Кембрыдж працу і скончыцца яго канцэпцыі, якая стала падлік.
  • Ён важдаўся з прызмамі і развіваў свае тэорыі па оптыцы і святла.
  • За акном стаяла яблыня . Ды, што адзін. Гісторыкі спрачаюцца, ці было яблык на самай справе зваліўся на галаву або няма, але гэта было там і тады (у карантыне) што ён нарадзіла яго тэорыі гравітацыі і пачаў законы руху.

Не дрэнна для самаізаляцыі час. Натуральна, Я не сцвярджаю, што кожны можа сысці ў кокан і ператварыцца ў гісторыю-змяняць навуковы геній. Але, як мінімум, гэта павінна паказаць, што гэта магчыма з некаторымі “вольны час.” Я выкарыстоўваю час, каб вывучыць новую мову праграмавання і заканчваючы музычнымі праектамі я “сэнсу рабіць.”

Я асабліва рады рынкавага збору дадзеных у час найбольш валатыльнай рынку з часоў Вялікай Дэпрэсіі. Што гэтыя дадзеныя кажуць зачароўвае. Гэта адрозніваецца ад таго, што гадкія навіны кажа: смерцямі гора, новых выпадкаў павольна, але працягваюць расці, і глабальны эканамічны адключэнне выклікае катастрафічныя наступствы. У нас нават ёсць Рэй Далио кажа, што мы будзем у новую Вялікую дэпрэсію. Аднак навіна жыве на спін. Я не бачу справядлівае параўнанне:

  1. Пасля 1929 абвалу фондавага рынку ФРС павышэнне працэнтныя стаўкі. Гэты крах знаходзіць ставак практычна да нуля.
  2. Пасля 1929 года, няма ліквіднасці. Старшыня ФРС Паўэл абвясціў дадатковыя $2.3 трыльёнаў крэдытаў для забеспячэння ліквіднасці ў эканоміку ЗША .
  3. Мы не самотныя – у Еўропе і Азіі таксама ўліванне ліквіднасці ў сістэме.

Так, цяпер мы маем вельмі мяккую грашова-крэдытную палітыку, а ў 30-х гадах было зацягваць. Спадзяваўся на V-вобразнае аднаўленне, вельмі падабаецца, але будзе “У.” Я бачу яго, як гэта:

  • У Траўні 15, мы бачым першыя прыкметы аднаўлення – у асноўным оптыка.
  • Да Чэрвеня, у нас ёсць функцыянальныя “мяккі” адкрыццё.
  • Да Верасня, мы бачым прыкметы больш “нармальны” эканамічнай дзейнасці.
  • Мы пачынаем бачыць рост у снежні.
  • Да Сакавіка 2021, год за годам параўнанняў будзе цяжка перамагчы ў любы момант у гісторыі.

Гэта мае думкі. Што яшчэ больш важна, дадзеныя кажуць, што запасы дасягнулі дна. Мядзведзі па-ранейшаму заклікаем да больш нізкія мінімумы, але заўсёды дзе-то мядзведзь . У рэальнасці, як дрэнная навіна пікі, рынак сокам ад мінімумаў. Акцыі знаходзяць падстава. Валацільнасць вяртаецца да Зямлі. Індэкс валацільнасць індэкса CBOE (ВІКСОМ) дасягнуў 85.47 у сакавіку 16 і ўпаў 50% для 41.67 у красавіку 9. Нам патрэбен яшчэ адзін 50% Кроплі Віксом адчуваць “камфортна.”

Індэкс вялікія грошы згаджаецца. Гэта індэкс незвычайная купля. Калі ён высокі, пакупнікі ў кантроль. Калі ён нізкі, прадаўцы. Яго дном ў 9% у сакавіку 27 і паднялася на 24.9% у красавіку 9. Памятаю: 25% і ніжэй перапрадаць, так што мы збіраемся выйсці з зоны перепроданность. Гэта самы магутны бычыны індыкатар над Mapsignals’ 30-год гісторыі дадзеных .

Дыяграма, якая паказвае прадукцыйнасць Расэл 2000 індэкса і індэкса вялікія грошы
www.mapsignals.com

Важна ведаць, што гэты паказчык вялікіх грошай на куплю, не ўстаючы з-за купкі купляйце сігналы. Мы вельмі знервавала з пункту гледжання ўзроўню па любой буйной куплі, каб адбываліся. Індэкс расце, таму што продаж выпарыцца. У гэтым ёсць сэнс, у якасці асноўнага фонду ліквідацый ззаду. Гэта азначае, што індэкс вялікія грошы могуць хутка вырасці яшчэ на нізкім Купіць/прадаць адлікаў сігналу .

Усё гэта азначае, што мы проста павінны назіраць за тым, як паводзіць сябе рынак у бліжэйшыя тыдні. Мы хочам бачыць больш запасаў робіць сігналы на куплю, паказваючы, што рынак пачынае цана больш кантраляваным аднаўлення. Дадзеныя выразна кажа рынкавых мінімумаў ў, і як толькі валацільнасць суціхае, акцыі останеца раскрыць сябе.

Я 100% кіраваныя дадзенымі . Эмоцыі аддаў мяне ў мінулым. І настрой часта не карэлююць: пячоры рынак стаў саміт страх .

Далей? Я думаю, што ў горшым выпадку з'яўляецца тое, што з&П 500 цягне назад на палове ўздыму ад мінімуму. Пераклад: горшым выпадку, з&П 500 падае прыкладна 2,550. Я б не стаў ставіць на нас зноў 2,192.

Дадзеныя дапамагаюць апісаць доўгатэрміновых мадэляў рэальнасці. Эмоцыя можа выклікаць істотныя кароткатэрміновыя вывіхі. Мы ведаем, што адбываецца, але важна захаваць перспектыву. Калі справа даходзіць, знайсці адказы на дадзеныя. Сэр Ісаак Ньютан выдаткаваў час, якія ён атрымаў і выкарыстаў па поўнай. Ён убачыў магчымасць апранутыя ў трагедыю і страх. Ён таксама ведаў, што эмоцыі могуць быць вораг логікі . Ён сказаў : “Я магу разлічыць рух нябесных тэл, але не вар'яцтва людзей.”

 

Ніжняя Лінія

Мы (Mapsignals) робім стаўку на высокую якасць ЗША. фондавы рынак у доўгатэрміновай перспектыве, і мы бачым такія моманты, як зоны, каб забраць вялікіх кампаній.

Раскрыццё: Аўтар не нясе ніякай пасады ў якія-небудзь каштоўныя паперы на момант публікацыі.