Trhy Recenzi

Jak Data Pomohla Orientovat se v Medvědího Trhu

By LUCAS DOWNEY

Aktualizováno Rpsn 20, 2020

Před několika lety, Byl jsem v San Francisco letiště, čekárny. Můj let domů byl zpožděn o tři hodiny. Myslel jsem, že jen práce, ale pokoj byl hlučný a rušivé. Dostal jsem se na můj věrný sluchátka a dát na své obvyklé jazz. Ale hudba byla tak tichá, Mohl bych ještě slyšet dav. Potřeboval jsem program, nástroj pro analýzu dat. Hledal jsem “hudba k práci” a zjistil dvě hodiny nepřetržitého mix hudby: jen – to byl house music. Myslel jsem, co to sakra?

Čtyři na podlaze basový buben neúnavně bušilo jeho cestu do mého mozku. Po 10 sekund, Myslel jsem, že: žádný způsob, jak – je to příliš rušivě. Ale pak se moje mysl propuštěn a ztratil v jednotvárnosti hudby. To, co jsem si myslel, že bude trvat šest hodin trvalo čtvrt roku, že. O hodinu a půl později, Byl jsem udělal.

I dnes, když jsem potřeboval programovat nebo pracovat s daty a musí naladit se na svět, Jsem naladit do hodiny Deadmau5 progresivní klubové hudby na 128 tepů za minutu (bpm). To funguje, ale jak?

Tato kniha nabízí vodítka: “Hudební žánr preference a tempo měnit alfa a beta vlny v lidské non-muzikantů.” V krátké, zjištění naznačují, že žánr preference a uměle upravené tempo vliv na alfa a beta vlny aktivace.

A tento zajímavý článek říká, že synchronizace hudby se mohou zvýšit účinnost a zlepšit náladu. Lidé také mají přirozené základní frekvenci 120 bpm: ” … izolované experimenty, který požádal účastníky, aby klepněte na prsty, chůze, nebo tleskat na své vlastní tempo ukázal účastníci pohybující se přirozeně na tempo kolem 120 bpm (nebo 500ms zpoždění mezi pulsy).” V Deadmau5 mix je 128 bpm, který štěpí do pěkné matematická grid každou minutu. 128 děleno 4 tepů za opatření 32 bary za minutu, což je standardní naladit formu historicky.

Mechaniky a matematiky, hudby, pomoci nám soustředit se, protože umožňují naše mozky, aby blokovat hluk. Nebylo by skvělé, kdyby tam bylo něco, co udělal, že pro akciový trh?

Pro mě, odpověď je dat. Tvrdá čísla jsou můj Deadmau5 pro zásoby. To zaskočí trh do zaměření, filtrování emocí a zbytečné mediální chaos. A když jsme se zaměřit na data, zjistili jsme, že je to velmi přesné, včasné, a užitečné pro ty, kteří mohou naladit zvuk a poslouchat to.

Každý týden, Píšu o tom, co říkají data. Jdu do sektorů, trendy, a co je nejdůležitější, velké peníze nákup a prodej. Často jsem citovat Velké Peníze, Index, což nám říká, kdy jsou trhy překoupené a přeprodané. Že časování trhu indikátor nám pomůže zjistit, kdy přidat nebo odstranit riziko. Říkám to týden po týdnu. Tak, tento týden, Chtěla jsem se ohlédnout a vidět, jak jsou data mapována do medvědího trhu, činnost posledních pár měsíců.

Následující graf říká, že to všechno. To může vypadat neuspořádané, ale jednoduše sledovat spolu v čase a podívat se na každý bod, jak to přijde. Související komentář box vám řekne, datum publikace, název, a rychlý přehled toho, co bylo řečeno v každé Mapsignals Blogu. Červené tečky ukazují, když naše údaje uvedené nižší ceny na trhu (Velké Peníze, Index pádu), a zelené tečky byly, když jsme šli přeprodané a očekává, že vyšší ceny (Velké Peníze, Index ramping vyšší).

Graf, zobrazující výkon S&P 500 index s Velké Peníze, Index ukazatele
www.mapsignals.com

Graf ukazuje, že máte v reálném čase přesný model události na trhu, přijít s laskavým svolením ladění zprávy, a to se zaměřením na data. Prosím, neváhejte a podívejte se na mé práci – je to všechno tam venku.

V krátké, údaje, řekl:

  • Když se na trhu se stal překoupené
  • Když byl trh vzhledem k stáhnout zpět
  • Když chcete mít peníze připravené
  • Když to půjde přeprodané
  • Pokud by koryto (pryč jeden obchodní den: Březen 20 byl pátek, zatímco trhy svého dna na pondělí, Březen 23)
  • Kdy koupit
  • Očekávat vzestup

Na riziko dívat jako jsem spraining ruku poklepal si na zadní, bodem zde je, že přesný obraz budoucnosti potenciálně spočívá v řádné analýzy minulých dat.

Co dělá tyto údaje říkají, že teď? Velké Peníze Index rychle roste. To je částečně vzhledem k naprostému nedostatku denního velké peníze koupit nebo prodat signály. Po drastické výplachy, jako jsme viděli v posledních týdnech, čas musí projít, aby pro signál se počítá na přístup zase normální.

Jak volatilita trhu i nadále, aby uklidnit a usadit do základny, nové vedení vyjde. Sektor vedení, podle mých údajů, ukazuje nám, že technologie a zdravotní péče jsou král. To zahrnuje velký nákup a silné základy.

Když přijde na tech, to dává smysl, s větší a cloud computing v náhlé těžké poptávky. Pár, který s velkou poptávku spotřebitelů po “pobyt-at-home” akcie jako doma streaming služby pro zábavu a cvičení. Významný nárůst poptávky pro streamování znamená i větší potřebu urychlit 5G jako používání internetu dostane ucpané, celostátní.

Mezitím, zdravotní péče akcie jsou vidět velký výtah stejně jako lékařské komunitě, je přetížený s péčí požadavky a optimismus pro případné ošetření a očkování pro COVID-19 ... o čemž svědčí páteční nárůst trhu na pozitivní zprávy z fronty.

Tabulka ukazuje sektoru síla/slabost
www.mapsignals.com

Finance a energie zůstávají na dně sudu. Nízké úrokové sazby a dluhové expozice váží na finance, zatímco pro energie, vše, co musíme udělat, je podívat se na cenu ropy, zde zastoupena v iPath Série B S&P GSCI Ropy Total Return Index ETN (OLEJ):

Graf ukazuje velké peníze, kupovat a prodávat signály na grafu z iShares Sereas B S&P GSCI Ropy ETN (OLEJ)
www.mapsignals.com

Sektor rotace jsou v plném proudu, jak je výsledková sezóna. Hospodářský obzor je zamlžený na to nejlepší, a pandemie je stále přední a centrum. To řekl, akcie se odrazila ode dna rychle, ceny v optimistické ekonomické oživení. “Čas ukáže, ale dat to řekne dřív.” – Mě.

Spodní Řádek

Jsme (Mapsignals) jsou vzestupnou na vysoce kvalitní Usa. akcie v dlouhodobém horizontu, a vidíme okamžiky, jako jsou tyto, jak oblastech, vyzvednout skvělé společnosti.

 

Americká Ekonomika Vymazal Téměř veškerou Práci Zisky Od Velké Recese

Marco Bello | Reuters

.

 

To trvalo jen čtyři týdny.. ekonomika zničit téměř všechny práce získává v poslední 11 let.

Koronavirus a nucené ukončení podnikání v celé zemi znovu nastartoval počet Američanů žádající o státní podporu v nezaměstnanosti, která minulý týden činil 5.245 milionů, Ministerstvo Práce ve čtvrtek.

V kombinaci s tři před nezaměstnaných nároky zpráv, počet Američanů, kteří podali žádost o podporu v nezaměstnanosti za předchozí čtyři týdny 22.025 milionů. To číslo je těsně pod 22.442 milionu pracovních míst přidány do nonfarm payrolls od listopadu 2009, když U. S.. ekonomika se začala přidávat pracovních míst zpět do ekonomiky po Velké Recesi.

Pouze 417,000 více U. S.. pracovníci potřebují, aby soubor pro dávky v nezaměstnanosti vymazat všechny nonfarm zisky od 2009, postava pravděpodobné, že bude snadno překonal tento týden.

Rychlé povahu pracovních míst bude bezprecedentní, ničit více než deset let, stojí za práci zisky za pět týdnů. Zjistíme pro jistý, že příští čtvrtek, kdy národní požadavky pro tento týden jsou hlášeny.

“Zatímco dnes je nezaměstnaných čísla jsou dole na minulý týden, mají stále na mysli, že všechny práce získá od finanční krize, byly vymazány,” napsal Seema Shah, hlavní stratég na Hlavní Globální Investoři. “Co je víc, s mnoha pracovníky, včetně gig economy, nejsou zahrnuty v těchto číslech, na trhu práce bolesti může být ještě horší, než tato čísla naznačují.”

“Obavy o druhé polovině roku, může být podceňována,” dodala. “I když vlády hledají zvednout lockdowns, re-otevření ekonomiky bude jen pozvolné, složení finanční zátěž pro podniky a domácnosti, potlačení poptávky a naznačuje pomalejší ekonomické oživení.”

I když investoři nebudou dostávat oficiální podívejte se na Usa. míra nezaměstnanosti na tento měsíc až do Května 8, Ministerstvo Práce je poslední nonfarm payrolls zpráva ukázala, davy propouštění v restauracích a barech, stejně jako některé státní vlády vynutit uzavření většiny svých podniků.

Nejnovější nonfarm payrolls zpráva ukázala, propadla o 701,000 v Březnu, označení první pokles od 2010 a nejhorší podzim od Března 2009. Míra nezaměstnanosti vyskočila téměř o celý procentní bod na 4.4% z 3.5%.

 

Trhy i Nadále Zlepšovat, jak Velký Prodejní Zpomaluje

Většina z nás provádí s 2020. To je teprve duben. Myslím, všichni jsme přilepená doma. Slyšel jsem, jak lidé jedí jako šílení a sklenice na víno jsou vždy plné. Nedá se nic dělat, jo?

Ale karantény reflexní go-příjemcové by mohl milovat karantény. Takový byl případ pravděpodobně nejjasnější vědec v historii – 1665 našli (není-přesto, Pane) Isaac Newton na Cambridge University, v jeho časném 20s. Velký Londýnský Mor zasáhl, nakonec tvrdí, že 25% obyvatel města. Cambridge a dalších univerzit udělal první verzi distančního vzdělávání – poslali studenty od areálech. To byl sociální; v 1600s.

Newton se náhle ocitl mimo své prestižní škole a doma 60 na míle daleko. Bez Netflix binge-watch, udělal další nejlepší věc – změnil lidské chápání navždy:

  • On pokračoval v jeho Cambridge práce a dokončil svou koncepcí, která se stala integrální počet.
  • Zahrával si s hranoly a vyvinul jeho teorie optiky a světla.
  • Mimo jeho okno bylo jabloň. Jo, že jeden. Historici debaty, zda apple skutečně spadl na hlavu, nebo ne, ale bylo to tam a pak (v karanténě) to, že porodila jeho teorie gravitace a začal pohybové zákony.

Není to špatné pro self-izolace času. Přirozeně, Já netvrdím, že každý může jít do kokonu a vyjít jako historii-měnící vědecký génius. Ale na minimum, to by mělo ukázat, co je možné s některými “volného času.” Já používám čas se učit nový programovací jazyk a úpravy hudby projektů, jsem “význam dělat.”

Zvláště se těším, o shromažďování údajů o trhu během nejvíce volatilní trh od doby Velké Deprese. Co ta data říkají, je fascinující. To je odlišné od toho, co ošklivé zprávy říká: úmrtí mount, nové případy pomalu, ale stále roste, a globální ekonomické vypnutí je příčinou katastrofální účinky. Máme dokonce i Ray Dalio říká, že budeme v další Velké Deprese. Ale zprávy žije na spin. Nevidím reálné srovnání:

  1. Po zhroucení akciového trhu roku 1929 našel Fed zvyšování úrokové sazby. Tento pád najde snížit sazby, aby účinně žádné.
  2. Post-1929, tam byl žádný likvidity. Fedu Powell právě oznámila další $2.3 bilionů úvěry poskytovat likviditu do ekonomiky USA.
  3. Nejsme sami – Evropa a Asie jsou také pumpování likvidity do systému.

Tak, nyní máme extrémně uvolněná měnová politika, zatímco ve 30. letech byl utahování. Doufal, pro zotavení ve tvaru písmene V vypadá spíš jako to bude “U” Vidím, že se to hraje takhle:

  • Na Květen 15, vidíme první známky obnovení – do značné míry optika.
  • Do Června, máme funkční “měkké” otevření.
  • V Září, vidíme známky více “normální” hospodářská činnost.
  • Začneme vidět růst v prosinci.
  • Do Března 2021, rok-přes-rok srovnání bude těžké porazit na libovolném místě v historii.

To jsou moje myšlenky. Co je důležitější, údaje říká, že zásoby dnem. Medvědi stále výzva pro nižší minima, ale vždycky je tam někde medvěda. Ve skutečnosti, jako špatné zprávy vrcholy, na trh se nadšení z minima. Akcie jsou nalezení základny. Volatilita se vrací k zemi. Na CBOE Volatility Index (VIX) na vrcholu 85.47 na Březen 16 a spadl 50% k 41.67 na duben 9. Potřebujeme další 50% VIX drop cítit “pohodlné.”

Velké Peníze, souhlasí s tím, Index. To je index neobvyklé nákup. Když je vysoká, kupující jsou v řízení. Když je nízká, prodejci jsou. To dna na 9% na Březen 27 a zvýšil na 24.9% na duben 9. Pamatujte si,: 25% a níže je přeprodané, tak jsme vynoří se z přeprodané. To je nejvíce silně býčí indikátor průběhu Mapsignals’ 30-rok historie dat.

Graf ukazující výkon Russella 2000 index a velké peníze, index
www.mapsignals.com

To je důležité vědět, že tento index velké peníze nákup není roste, protože banda koupit signály. Jsme docela v depresi, pokud jde o úrovně pro každé velké nákupní koná. Index roste, protože prodej se odpaří. To dává smysl, jako hlavní fond likvidace jsou za námi. To znamená, že Velké Peníze Indexu může rychle stoupat i na low buy/sell signál se počítá.

To vše znamená, že musíme jen sledovat, jak se trh chová v nadcházejících týdnech. Chceme vidět více populací, takže koupit signály, což naznačuje, že trh se začíná cena ve více kontrolovaných zotavení. Data jasně říká, minima trhu jsou v, a jakmile volatilita zemře dolů, odlehlá hodnota akcie odhalit sami.

Já jsem 100% data driven. Emoce mě zradil v minulosti. A sentiment často nekoreluje: na trhu jeskyně byl strach summit.

Jako na to, co přijde? Myslím, že nejhorší případ je, že S&P 500 táhne zpět o polovinu zvýší z nízké. Překlad: nejhorší případ, S&P 500 spadá zhruba 2,550. Nevsadil bych si na nás znovu 2,192.

Data pomáhá popsat dlouhodobé modely reality. Emoce mohou způsobit velké krátkodobé dislokací. Víme, že se stane, ale je důležité mít perspektivu. Když na to přijde, najít odpovědi v datech. Sir Isaac Newton vzal čas byl daný a používá to, aby naplno. Viděl příležitost, oblečený v tragédie a strach. Věděl také, že emoce může být logika je nepřítelem. Řekl: “Můžu vypočítat pohyb nebeských těles, ale není to šílenství lidí.”

 

Spodní Řádek

Jsme (Mapsignals) jsou vzestupnou na vysoce kvalitní Usa. akcie v dlouhodobém horizontu, a vidíme okamžiky, jako jsou tyto, jak oblastech, vyzvednout skvělé společnosti.

Zveřejnění: Autor je držitelem pozice v žádné z uvedených cenných papírů v době zveřejnění.