L'Examen Des Marchés

Comment les Données ont Aidé à Naviguer dans le Marché baissier

Par LUCAS DOWNEY

Mise À Jour Apr 20, 2020

Il y A quelques années, J'étais dans un aéroport de San Francisco zone d'attente. Mon vol de retour a été retardé de trois heures. J'ai pensé que je venais de travail, mais la chambre était bruyant et gênant. J'ai sorti mon fidèle casque et de le placer sur mon habitude de jazz. Mais la musique était si calme, Je pouvais encore entendre la foule. J'avais besoin de programmer un outil d'analyse de données. J'ai cherché “de la musique pour travailler à” et trouvé une à deux heures de mélange continu de la musique: – il était de la maison de la musique. J'ai pensé que ce que le diable?

Quatre sur le plancher, basse tambour frappa sans relâche son chemin dans mon cerveau. Après 10 secondes, J'ai pensé: aucune façon – c'est trop distrayant. Mais alors mon esprit libéré et s'est perdu dans la monotonie de la musique. Ce que j'ai pensé que cela pourrait prendre jusqu'à six heures a pris un quart de celle. Une heure et demi plus tard, J'ai été fait.

Même aujourd'hui, quand j'ai besoin de programmer ou de travailler avec des données et doit régler le monde, Je me concentre sur les heures de Deadmau5 progressive de la musique club au 128 battements par minute (bpm). Il fonctionne, mais comment?

Ce livre offre des indices: “Genre de musique préférence et le tempo de modifier les ondes alpha et bêta de l'homme dans les non-musiciens.” En bref, les résultats indiquent que le genre préférence et modifiée artificiellement tempo affecter alpha et bêta de l'onde d'activation.

Et de ce passionnant article dit que la synchronisation de musique peut améliorer l'efficacité et de l'humeur. Les humains ont aussi une base naturelle de la fréquence de 120 bpm: ” … les expériences isolées qui a demandé aux participants de appuyez sur les doigts, pied, ou applaudir à leur propre tempo a montré aux participants de bouger naturellement à un tempo d'environ 120 bpm (ou un 500ms retard entre les deux impulsions).” Le mélange est Deadmau5 128 bpm, qui se décompose en une belle mathématique de la grille de chaque minute. 128 divisé par 4 battements par mesure 32 bars par minute, qui est un standard tune forme historiquement.

La mécanique et les mathématiques de la musique nous aident à nous concentrer, car ils permettent à notre cerveau pour bloquer le bruit. Ne serait-il pas merveilleux si il y avait quelque chose qui n'a que pour le marché boursier?

Pour moi, la réponse est des données. Dur numéros sont mes Deadmau5 pour les stocks. Il aligne le marché dans le foyer, le filtrage de l'émotion et de l'inutile chaos médiatique. Et lorsque nous nous concentrons sur les données, nous trouvons que c'est très précis, en temps opportun, et utile pour ceux qui peuvent régler le bruit et l'écouter.

Chaque semaine, J'écris sur ce que les données le dit. Je vais dans les secteurs, les tendances, et le plus important, beaucoup d'argent l'achat et la vente. Je cite souvent l'Argent, Index, qui nous dit que lorsque les marchés sont de surachat et de survente. Que la synchronisation du marché de l'indicateur nous permet de déterminer le moment d'ajouter ou de supprimer des risques. Je dis cette semaine après semaine. Donc, cette semaine, J'ai voulu regarder en arrière et voir comment les données de la cartographie du marché baissier de l'action de ces derniers mois.

Le graphique suivant dit tout. Il peut sembler confuse, mais il suffit de suivre dans le temps et de regarder chaque point comme elle vient. Le commentaire associé à cocher vous indiquera la date de publication, titre, et un rapide résumé de ce qui a été dit dans chaque Mapsignals post de Blog. Points rouges indiquent lorsque nos données indiquent baisse des prix sur le marché (Beaucoup d'Argent de l'Indice de chute), et les points verts ont été quand nous sommes allés à la zone de survente et de la hausse attendue des prix de l' (Beaucoup d'Argent de l'Indice de la rampe supérieure).

Graphique montrant la performance de l'indice S&P 500 index avec beaucoup d'Argent indicateurs d'Index
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Le graphique montre que vous avez un réel moment précis du modèle de marché événements à venir courtoisie de l'écoute de l'actualité et de se concentrer sur les données. N'hésitez pas à consulter mon travail – c'est tout.

En bref, les données que l'on dit:

  • Lorsque le marché est devenu de surachat
  • Lorsque le marché est due à un recul de la
  • Quand avez de l'argent prêt
  • Quand il irait de la zone de survente
  • Quand il serait auge (par une seule journée de négociation: Mars 20 était un vendredi, alors que les marchés à fond sur le lundi, Mars 23)
  • Quand acheter
  • De s'attendre à une hausse

Au risque de ressembler à je suis une entorse à mon bras me tapotant sur le dos, le point ici est qu'une image précise de l'avenir potentiellement se trouve dans une bonne analyse des dernières données.

Ce que ne disent les données maintenant? Le Gros de l'Argent de l'Indice est à la hausse. Cela est dû en partie à l'absence totale de quotidien de beaucoup d'argent acheter ou de vendre des signaux. Après drastique les affouillements, comme nous l'avons vu ces dernières semaines, le temps doit passer afin de signaux pour le compte de l'approche de nouveau normal.

Comme la volatilité du marché continue à se calmer et à s'établir dans une base de, de nouveaux dirigeants vont émerger. Leadership dans le secteur, selon mes données, nous montre que la technologie et les soins de santé sont roi. Cela englobe grand d'achat et de fondamentaux solides.

Quand il s'agit de tech, cela fait sens, avec le télétravail et l'informatique en nuage soudain en forte demande. Le Couple qu'avec de grandes la demande des consommateurs pour “rester-à-maison” les stocks, comme la maison des services de streaming pour le divertissement et l'exercice. Un accroissement important de la demande pour la diffusion des moyens encore plus de la nécessité d'accélérer l'5G comme l'utilisation d'internet est obstrué de l'ensemble du pays.

Pendant ce temps, soins de santé des stocks de voir un grand ascenseur de la communauté médicale est surchargé avec des exigences en matière de soins et d'optimisme pour les traitements possibles et de vaccination pour COVID-19 ... comme en témoigne marché du vendredi contre les surtensions sur les nouvelles positives sur le devant.

Tableau montrant secteur de la force/faiblesse
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De la finance et de l'énergie restent au fond du baril. Les faibles taux d'intérêt et de la dette de l'exposition peser sur les finances, alors que pour l'énergie, tout ce que nous devons faire est de regarder le prix du pétrole, ici représenté par le iPath Série B S&P GSCI le Pétrole Brut de l'Indice de Rendement Total ETN (HUILE):

Graphique montrant beaucoup d'argent acheter et vendre des signaux sur le graphique de la iShares Sereas B S&P GSCI Pétrole Brut ETN (HUILE)
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Secteur rotations sont en cours, comme c'est la saison des résultats. L'horizon économique est brumeux, au mieux,, et la pandémie de grippe est toujours en avant et au centre. Cela dit, les stocks sont de rebondir rapidement, la tarification dans un optimiste de la reprise économique. “Le temps nous le dira, mais les données dira plus tôt.” – Moi.

La Ligne De Fond

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L'Économie américaine A Effacé Presque Tous Les Gains d'Emplois Depuis La Grande Récession

Marco Bello | Reuters

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Il n'a fallu que quatre semaines pour les U. S. économie d'effacer presque tous les gains d'emplois dans le dernier 11 ans.

Le coronavirus et la fermeture forcée de l'activité dans tout le pays, alimenté le nombre d'Américains l'application par l'état des indemnités de chômage, qui la semaine dernière ont totalisé 5.245 millions, le Département du Travail a rapporté jeudi.

Combiné avec les trois avant d'indemnisation du chômage des rapports, le nombre d'Américains qui ont déposé pour le chômage au cours des quatre dernières semaines est 22.025 millions. Ce nombre est juste en dessous de la 22.442 millions d'emplois ajoutés à l'emploi non agricole depuis novembre 2009, lorsque le U. S. l'économie a commencé à ajouter de l'emploi de l'économie après la Grande Récession.

Seulement 417,000 plus U. S. les travailleurs ont besoin de fichier pour les prestations de chômage pour effacer tous les gains non agricoles depuis 2009, un chiffre susceptible d'être facilement dépassé cette semaine.

La nature rapide des pertes d'emplois seront sans précédent, l'anéantissement de plus d'une décennie de croissance de l'emploi en cinq semaines. Nous trouverons à coup sûr jeudi prochain lors de la nationale des réclamations pour cette semaine sont signalés.

“Alors qu'aujourd'hui, du chômage, une baisse du nombre sur la dernière semaine, ils continuent à dire que tous les gains d'emplois depuis la crise financière ont été effacées,” écrit Seema Shah, stratège en chef Principal Global Investors. “Quoi de plus, avec de nombreux travailleurs, y compris ceux dans le concert de l'économie, pas inclus dans ces chiffres, marché du travail les douleurs peuvent être encore pire que ce que ces chiffres suggèrent.”

“Les préoccupations pour la deuxième moitié de l'année, peut-être sous-estimé,” elle a ajouté. “Bien que les gouvernements sont à la recherche de lever ces interdictions, la ré-ouverture des économies sera que progressive, en aggravant les tensions financières pour les entreprises et les ménages, la suppression de la demande et en suggérant un ralentissement de la reprise économique.”

Si les investisseurs ne recevront pas l'apparence officielle au U. S. taux de chômage pour ce mois jusqu'au mois de Mai 8, le Service de Travail les plus récentes de l'emploi non agricole le montre le rapport de masse de mises à pied dans les restaurants et bars que certains gouvernements de l'état de la force la fermeture de la majorité de leurs entreprises.

La dernière non agricoles rapport a montré des livres de paie plongé 701,000 en Mars, marquage de la première baisse depuis 2010 et le pire chute depuis le mois de Mars 2009. Le taux de chômage a grimpé de près de un point de pourcentage à 4.4% à partir de 3.5%.

 

Les marchés Continuent de s'Améliorer en tant que Grosse Vente Ralentit

La plupart d'entre nous sont faites avec 2020. C'est seulement en avril. Je veux dire, nous sommes tous coincés à la maison. J'entends la façon dont les gens sont en train de manger comme un fou et les verres à vin sont toujours plein. Il n'y a rien à faire, droit?

Mais la quarantaine réfléchissant fonceurs peut aimer la quarantaine. Tel fut le cas sans doute le plus brillant scientifique dans l'histoire – 1665 trouvé (n'est pas encore Sir) Isaac Newton à l'Université de Cambridge dans son 20s tôt. La Grande Peste de Londres frappé, finalement prétendant 25% de la population de la ville. Cambridge et d'autres universités, a fait la première version de l'apprentissage à distance, ils ont envoyé des étudiants à l'écart de campus. C'était la distance sociale dans les années 1600.

Newton s'est retrouvé hors de son école prestigieuse et coincé à la maison 60 km. Avec pas de Netflix à binge-watch, il a la prochaine meilleure chose à faire – il modifié la compréhension humaine pour toujours:

  • Il a poursuivi ses Cambridge travail et a complété ses concepts, qui est devenu le calcul.
  • Il a sali avec des prismes et développé ses théories sur l'optique et de la lumière.
  • À l'extérieur de sa fenêtre était un pommier. Ouais, que un. Les historiens le débat de savoir si une pomme effectivement tombé sur la tête ou pas, mais il était là et puis (dans la quarantaine) qu'il a donnée naissance à ses théories de la gravité et a commencé les lois du mouvement.

Pas mal pour un auto-isolement de temps. Naturellement, Je ne dis pas que tout le monde peut aller dans un cocon et d'émerger comme une histoire d'altération de génie scientifique. Mais au strict minimum, cela devrait montrer ce qui est possible avec certains “temps libre.” Je suis en utilisant le temps d'apprendre un nouveau langage de programmation et la finition des projets de musique, j'ai été “sens de faire.”

Je suis particulièrement excité au sujet de la collecte de données sur le marché au cours de la plus volatile du marché depuis la Grande Dépression. Ce que les données de dire, c'est fascinant. C'est différent de ce que le laid nouvelles dit: décès de montage, de nouveaux cas sont lents, mais sont encore en croissance, et l'économie mondiale de l'arrêt est à l'origine des effets désastreux. Nous avons même des Ray Dalio dire que nous allons être dans une autre Grande Dépression. Mais la nouvelle vie sur la rotation. Je ne vois pas la comparaison équitable:

  1. Le post-1929, le krach boursier trouvé la Fed sensibilisation les taux d'intérêt. Ce crash trouve les taux de couper à effectivement zéro.
  2. Post-1929, il n'y a pas de liquidité. Le président de la Fed Powell vient d'annoncer une supplémentaires $2.3 milliards de dollars de prêts à fournir des liquidités à l'économie américaine.
  3. Nous ne sommes pas seuls – l'Europe et l'Asie sont également de pompage de la liquidité dans le système.

Donc, nous avons maintenant extrêmement accommodante de la politique monétaire, pendant les années 30 était de serrage. Un espoir d'une reprise en " V " ressemble plus à de la il sera un “U.” Je le vois jouer comme cela:

  • Mai 15, nous voyons les premiers signes d'une réouverture en grande partie de l'optique.
  • En Juin, nous avons une fonctionnelle “doux” ouverture.
  • En Septembre, nous voyons des signes de plus “normal” l'activité économique.
  • Nous commençons à voir la croissance en décembre.
  • En Mars 2021, d'une année à l'comparaisons sera difficile à battre à tout moment dans l'histoire.

Ce sont mes pensées. Plus important encore, les données indique que les stocks ont touché le fond. Porte toujours appeler pour le bas-bas, mais il y a toujours un ours quelque part. En réalité, comme les mauvaises nouvelles pics, le marché a jus de dépressions. Les actions sont à la recherche d'une base de. La volatilité est de retour vers la terre. L'Indice de Volatilité CBOE (VIX) a culminé à 85.47 sur Mars 16 et est tombé 50% pour 41.67 sur avril 9. Nous avons besoin d'un autre 50% VIX goutte à se sentir “confortable.”

Le Gros de l'Argent de l'Indice est d'accord. C'est un indice de l'insolite achat. Quand il est élevé, les acheteurs sont en contrôle. Quand il est faible, les vendeurs sont. Il fond à 9% sur Mars 27 et il est ressuscité pour 24.9% sur avril 9. Rappelez-vous: 25% et c'est en dessous de la zone de survente, nous sommes donc sur le point de sortir de la zone de survente. C'est le plus fortement haussier indicateur sur Mapsignals’ 30-les données de l'année de l'histoire.

Graphique montrant la performance de l'indice Russell 2000 de l'index et de l'argent, de l'indice de
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Il est important de savoir que cet indice de grosses sommes d'argent de l'achat n'est pas en hausse en raison d'un tas de les signaux d'achat. Nous sommes très déprimé en termes de niveaux pour les grands, achat lieu. L'indice est en hausse parce que la vente s'est évaporée. Cela fait sens, comme les grands fonds de liquidation sont derrière nous. Cela signifie que de l'Argent, Index peut grimper rapidement, même à faible acheter/vendre signal de compte.

Tout cela signifie, c'est que nous avons juste besoin d'observer comment le marché se comporte dans les semaines à venir. Nous voulons voir plus de stocks de rendre les signaux d'achat, indiquant que le marché à des prix plus contrôlée de récupération. Les données clairement dit que les creux de marché sont en, et une fois que la volatilité s'apaise, les valeurs aberrantes, les stocks se révéler.

Je suis 100% piloté par les données. L'émotion m'a trahi dans le passé. Et le sentiment, souvent, ne correspondent pas: le marché de la caverne est la peur du sommet.

Comme pour ce qui est de la prochaine? Je pense que le pire des cas, c'est que le S&P 500 tire en arrière par la moitié de la hausse de la basse. Traduction: pire des cas, le S&P 500 tombe à peu près 2,550. Je n'aurais pas parié sur nous revoir 2,192.

De données permet de décrire à long terme des modèles de la réalité. L'émotion peut causer de gros à court terme dislocations. Nous savons qu'il se passe, mais il est important de garder en perspective. Quand il s'agit, trouver des réponses dans les données. Sir Isaac Newton a pris le temps qu'il a été donné et l'a utilisé au maximum. Il a vu l'occasion habillé dans la tragédie et de la peur. Il savait aussi que l'émotion pourrait être logique de l'ennemi. Il a dit: “Je peux calculer le mouvement des corps célestes, mais pas la folie des gens.”

 

La Ligne De Fond

Nous (Mapsignals) la hausse de la plus haute qualité U. S. les actions dans le long terme, et nous voyons des moments comme ceux-ci domaines à ramasser de grandes entreprises.

La divulgation: L'auteur tient pas de positions dans tous les titres mentionnés au moment de la publication.