Mercati Recensione

Come i Dati Aiutato a Navigare il Mercato Orso

Da LUCAS DOWNEY

Aggiornamento Apr 20, 2020

Un paio di anni fa, Ero in un aeroporto di San Francisco area di attesa. Il mio volo di ritorno era in ritardo di tre ore. Ho pensato di solo lavoro, ma la stanza era forte e distrazione. Ho tirato fuori il mio fido cuffie e mettere su il mio solito jazz. Ma la musica era così tranquillo, Potevo ancora sentire la folla. Ho bisogno di un programma strumento di analisi dei dati. Ho cercato “musica per lavorare al” e ha trovato due ore di continuo mix di musica: solo – era la musica house. Ho pensato che diamine?

Una quattro-su-il-piano bass tamburo batteva inesorabilmente la sua strada nel mio cervello. Dopo 10 secondi, Ho pensato: in nessun modo questo è troppo disturbo. Ma poi la mia mente uscito e si è perso nella monotonia della musica. Quello che ho pensato sarebbe sei ore ha preso un quarto di quella. Un'ora e mezza più tardi, Mi è stato fatto.

Anche oggi, quando ho bisogno di un programma o di lavoro con dati e deve sintonizzare il mondo, Mi sintonizzo in ore di Deadmau5 progressivo musica da club in 128 battiti al minuto (bpm). Funziona, ma come?

Questo libro offre indicazioni: “Genere musicale preferenza e il tempo di alterare le onde alfa e beta umani non-musicisti.” In breve, i risultati indicano che la preferenza di genere e modificato artificialmente tempo influisce alfa e beta onda di attivazione.

E questo interessantissimo articolo dice che la musica di sincronizzazione può migliorare l'efficienza e l'umore. Anche gli esseri umani hanno una naturale frequenza di base 120 bpm: ” … esperimenti isolati che ha chiesto ai partecipanti di toccare le dita, piedi, o applaudire a loro tempo hanno mostrato i partecipanti di muoversi naturalmente in un tempo di circa 120 bpm (o un 500ms ritardo tra gli impulsi).” Il mix è Deadmau5 128 bpm, che si scompone in una bella griglia matematica ogni minuto. 128 diviso per 4 battiti per misura 32 bar al minuto, che è uno standard di ottimizzare la forma storicamente.

La meccanica e la matematica della musica aiuta a concentrarci perché consentono al nostro cervello per bloccare il rumore. Non sarebbe bello se ci fosse qualcosa che ha fatto che per il mercato azionario?

Per me, la risposta è data. I numeri duri sono i miei Deadmau5 per le scorte. Non scatta il mercato a fuoco, filtrare l'emozione e inutili media caos. E quando ci concentriamo su dati, scopriamo che è stato molto preciso, tempestiva, e utile per coloro che possono sintonizzare il rumore e ascoltare.

Ogni settimana, Scrivo di quello che i dati dice che. Vado in settori, tendenze, e, soprattutto,, grande soldi per l'acquisto e la vendita di. Mi capita spesso di citare i Big Money Indice, che ci dice che quando i mercati sono in ipercomprato e di ipervenduto. Che il market timing indicatore ci aiuta a capire quando aggiungere o eliminare il rischio. Dico questo, settimana dopo settimana. Così, questa settimana, Ho voluto guardare indietro e vedere come i dati mappato il mercato orso azione di un paio di mesi.

Il seguente grafico dice tutto. Può sembrare confusa, ma basta seguire lungo nel tempo, e guardare ogni punto come viene. Il commento associato casella vi dirà la data di pubblicazione, titolo, e un riassunto veloce di ciò che è stato detto in ogni Mapsignals post del Blog. I puntini rossi indicano quando i nostri dati hanno indicato abbassamento dei prezzi di mercato (Soldi Indice di caduta), e i puntini verdi sono stati quando siamo andati in ipervenduto e attese di prezzi più elevati (Soldi Indice rampa superiore).

Grafico che mostra la performance S&P 500 indice con un sacco di Soldi indicatori di Indice
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Il grafico mostra che si ha in tempo reale un modello accurato del mercato degli eventi per gentile concessione di ottimizzazione delle novità e concentrandosi sui dati. Per favore, sentitevi liberi di controllare il mio lavoro è tutto là fuori.

In breve, i dati, ha detto:

  • Quando il mercato è diventato di ipercomprato
  • Quando il mercato era dovuto per un pullback
  • Quando sono pronti i soldi
  • Quando sarebbe andato in ipervenduto
  • Quando sarebbe trogolo (fuori da un singolo giorno di negoziazione: Marzo 20 era un venerdì, mentre i mercati a fondo il lunedì, Marzo 23)
  • Quando comprare
  • Di aspettarsi un rialzo

A rischio di guardare come sto spraining il mio braccio per accarezzare me sul retro, il punto qui è che un quadro preciso del futuro potenzialmente sta nella corretta analisi dei dati passati.

Che cosa i dati dicono ora? I Big Money Indice è in crescita costante. Questo è in parte dovuto alla totale mancanza di quotidiano sacco di soldi comprare o vendere di segnali. Dopo la drastica erosioni come abbiamo visto nelle ultime settimane, il tempo deve passare affinché segnale conta di avvicinarsi di nuovo normale.

Come la volatilità del mercato continua per la calma e stabilirsi in una base, nuova leadership emergeranno. La leadership nel settore, secondo i miei dati, ci mostra che la tecnologia e l'assistenza sanitaria sono re. Questa comprende il grande acquisto e basi forti.

Quando si tratta di tech, il senso è questo, con il telelavoro e di cloud computing, improvviso forte domanda. Coppia che con la grande domanda dei consumatori per “soggiorno-at-home” stock come casa servizi di streaming per l'intrattenimento e l'esercizio. Un forte incremento nella domanda per lo streaming significa anche una maggiore necessità di accelerare 5G utilizzo di internet ottiene bloccato in tutto il paese.

Nel frattempo, sanità stock di vedere un grande ascensore e la comunità medica è sovraccarico di requisiti di cura e di ottimismo per i trattamenti possibili e vaccinazione per COVID-19 ... come evidenziato da il venerdì di mercato di sovratensione su notizie positive su questo fronte.

Tabella che mostra il settore di forza e di debolezza
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Dati finanziari di energia e rimangono il fondo del barile. Bassi tassi di interesse e debito esposizione pesare sulla gestione finanziaria, mentre per l'energia, tutto quello che dobbiamo fare è guardare il prezzo del petrolio, qui rappresentata da iPath Serie B S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN (OLIO):

Grafico che mostra grandi soldi comprare e vendere di segnali sul grafico del iShares Sereas B S&P GSCI Crude Oil ETN (OLIO)
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Settore rotazioni sono in corso, come è stagione di guadagni. L'orizzonte economico è nebbioso migliori, e la pandemia è ancora davanti e al centro. Che ha detto, stock di rimbalzo rapidamente, prezzi in una seconda ripresa economica. “Il tempo ci dirà, ma i dati dicono prima.” – Mi.

La Linea Di Fondo

Noi (Mapsignals) sono bullish su di alta qualità U. S. i titoli azionari nel lungo termine, e vediamo momenti come questi le aree di raccogliere grandi aziende.

 

L'Economia statunitense Ha Cancellato Quasi Tutti I Guadagni di Lavoro, in Quanto La Grande Recessione

Marco Bello | Reuters

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Ci sono voluti solo quattro settimane per il U. S. economia di eliminare quasi tutti i guadagni di lavoro negli ultimi 11 anni.

Il coronavirus e la chiusura forzata di business in tutto il paese di nuovo alimentato il numero di Americani domanda per stato di disoccupazione, che la scorsa settimana hanno totalizzato 5.245 milioni di, il Dipartimento del Lavoro ha riferito giovedi.

Combinato con i tre precedenti richieste di disoccupazione report, il numero di Americani che hanno presentato per il tasso di disoccupazione di oltre quattro settimane precedenti, è 22.025 milioni di. Che numero è appena sotto il 22.442 milioni di posti di lavoro aggiunto per i libri paga non agricoli, a partire dal novembre 2009, quando il U. S. l'economia ha cominciato ad aggiungere posti di lavoro per l'economia dopo la Grande Recessione.

Solo 417,000 più U. S. i lavoratori hanno bisogno di file per le indennità di disoccupazione per cancellare tutti i nonfarm guadagni da 2009, una cifra destinata a essere facilmente superata questa settimana.

La rapida natura delle perdite di posti di lavoro sarà senza precedenti, la cancellazione di più di un decennio di guadagni di lavoro in cinque settimane. Lo scopriremo di sicuro il prossimo giovedì, quando le rivendicazioni nazionali per questa settimana sono segnalati.

“Mentre oggi senza lavoro numeri sono in calo la settimana scorsa, ancora vuol dire che tutti i guadagni di lavoro a seguito della crisi finanziaria sono stati cancellati,” scritto Seema Shah, chief strategist presso Principali Investitori Globali. “Cosa c'è di più, con molti lavoratori, compresi quelli del concerto di economia, non sono inclusi in questi numeri, mercato del lavoro i dolori possono essere anche peggio di questi numeri suggeriscono.”

“Preoccupazioni per il secondo semestre dell'anno, può essere sottovalutato,” ha aggiunto. “Sebbene i governi stanno cercando di sollevare illustra i blocchi, la ri-apertura di economie di essere solo graduale, di aggravare le tensioni finanziarie per le imprese e le famiglie, sopprimere la domanda e suggerendo una ripresa economica più lenta.”

Se gli investitori non riceveranno ufficiale guarda la U. S. tasso di disoccupazione per questo mese fino a Maggio 8, il Dipartimento del Lavoro ultime nonfarm payrolls di report ha mostrato un'ondata di licenziamenti in ristoranti e bar, alcuni governi statali forzare la chiusura della maggior parte delle loro attività.

L'ultima non agricoli report ha mostrato i libri paga immerso da 701,000 nel mese di Marzo, segnando il primo calo dal 2010 e il peggio calo dal Marzo 2009. Il tasso di disoccupazione è balzato di quasi un intero punto percentuale, 4.4% da 3.5%.

 

I mercati Continuano a Migliorare mentre Grandi Vendita Rallenta

La maggior parte di noi sono fatto con 2020. Solo in aprile. Voglio dire, siamo tutti bloccati in casa. Mi sento come la gente consuma come un matto e bicchieri di vino sono sempre pieni. Non c'è niente da fare, a destra?

Ma quarantena riflettente go-getter potrebbe l'amore di quarantena. Tale è stato il caso per probabilmente la più brillante scienziato nella storia – 1665 trovato (non ancora Sir) Isaac Newton a Cambridge University nei primi anni ' 20. La Grande Peste di Londra ha colpito, alla fine, sostenendo 25% la popolazione della città. Cambridge e di altre università ha fatto la prima versione di apprendimento a distanza – hanno inviato gli studenti di distanza dal campus. Questo stato di allontanamento sociale nel 1600.

Newton si ritrovò fuori della sua prestigiosa scuola e bloccato a casa 60 km di distanza. Senza Netflix per binge-watch, ha fatto la cosa migliore – ha modificato la comprensione umana per sempre:

  • Ha continuato la sua Cambridge lavoro e ha completato i suoi concetti, e che divenne il calcolo.
  • Ha pasticciato con i prismi e sviluppato le sue teorie sull'ottica e luce.
  • Al di fuori della sua finestra era un albero di mele. Sì, che uno. Gli storici discutono se un apple in realtà cadde sulla sua testa, o non, ma era lì, e poi (in quarantena) che ha fatto nascere le sue teorie di gravità e cominciarono le leggi del moto.

Non male per l'auto-isolamento di tempo. Naturalmente, Non sto suggerendo che tutti possono andare in un bozzolo e di emergere come una storia di alterare il genio della scienza. Ma come minimo, questo dovrebbe mostrare ciò che è possibile con alcuni “tempo libero.” Sto usando il tempo per imparare un nuovo linguaggio di programmazione e di finitura di progetti di musica ho “significato di fare.”

Sono particolarmente entusiasta di raccolta di dati di mercato durante il mercato più volatile dopo la Grande Depressione. Quello che i dati di dire è affascinante. E ' diverso da quello che la brutta notizia dice: morti monte, nuovi casi lento, ma sono ancora in crescita, e la crisi economica mondiale di arresto, provocando effetti disastrosi. Abbiamo anche Ray Dalio dicendo che ci sarà un'altra Grande Depressione. Ma la notizia vive spin. Non vedo il confronto equo:

  1. Il post-1929 crollo del mercato azionario trovato la Fed alzando tassi di interesse. Questo crash trova il taglio di tassi di fatto zero.
  2. Post-1929, non c'era liquidità. Fed sedia Powell ha appena annunciato un ulteriori $2.3 miliardi di dollari di prestiti per assicurare la liquidità per l'economia USA.
  3. Non siamo soli – l'Europa e l'Asia sono anche pompare liquidità nel sistema.

Così, ora abbiamo estremamente accomodante della politica monetaria, durante gli anni ’30 era di serraggio. Un'auspicata V-a forma di recupero sembra più sarà un “U.” Io la vedo giocare fuori come questo:

  • Maggio 15, vediamo i primi segni di una riapertura, in gran parte ottica.
  • Da Giugno, abbiamo un funzionale “morbido” apertura.
  • Da Settembre, vediamo i segni di più “normale” l'attività economica.
  • Cominciamo a vedere la crescita nel mese di dicembre.
  • Da Marzo 2021, anno su anno confronti sarà difficile da battere in qualsiasi punto della storia.

Questi sono i miei pensieri. Ancora più importante, i dati dice che le scorte di avere toccato il fondo. Porta ancora chiamata per abbassare i livelli bassi, ma c'è sempre un orso da qualche parte. In realtà, come una cattiva notizia picchi, il mercato ha juiced dai minimi. I titoli di capitale sono la ricerca di una base. La volatilità è di ritorno verso la terra. L'Indice di Volatilità CBOE (VIX) ha raggiunto la posizione 85.47 Marzo 16 e cadde 50% per 41.67 aprile 9. Abbiamo bisogno di un altro 50% VIX goccia a sentire “confortevole.”

I Big Money Indice accetta. E ' un indice di insolito acquisto. Quando è in alta, gli acquirenti sono in controllo. Quando è bassa, i venditori sono. È il fondo a 9% Marzo 27 e ha salito a 24.9% aprile 9. Ricordate: 25% e sotto è ipervenduto, quindi siamo per emergere dall'ipervenduto. E ' quella più fortemente rialzista indicatore Mapsignals’ 30-anno la cronologia dei dati.

Grafico che illustra la performance di Russell 2000 indice e il denaro indice
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È importante sapere che questo è indice di grande soldi per comprare non è in aumento a causa di un mucchio di segnali di acquisto. Siamo molto depresso, in termini di livelli per ogni grande acquisto comunque. L'indice è in aumento in quanto la vendita è evaporato. Il senso è questo, come il più importante fondo liquidazioni sono dietro di noi. Questo significa che i Soldi Indice può salire rapidamente anche sul basso buy/sell signal conta.

Tutto questo significa che abbiamo solo bisogno di osservare come il mercato si comporta nelle prossime settimane. Vogliamo vedere di più le scorte di fare segnali di acquisto, che indica che il mercato sta cominciando a prezzo più controllata di recupero. I dati dice chiaramente minimi di mercato sono in, e una volta che la volatilità muore, gli outlier scorte si rivelano.

Io sono 100% dati guidato. L'emozione ha tradito in passato. E sentimento spesso non correlate: il mercato caverna fu la paura vertice.

Per il prossimo futuro? Penso che il caso peggiore è che la S&P 500 tira indietro la metà dell'aumento dal basso. Traduzione: caso peggiore, S&P 500 cade a circa 2,550. Non avrei scommesso su di noi rivisitazione 2,192.

Dati aiuta a descrivere a lungo termine modelli della realtà. L'emozione può causare gravi a breve termine lussazioni. Sappiamo che succede, ma è importante mantenere in prospettiva. Quando si tratta, per trovare le risposte di dati. Sir Isaac Newton ha preso il tempo aveva dato e lo ha utilizzato al massimo. Vide opportunità vestita in tragedia e la paura. Sapeva anche che emozione potrebbe essere la logica del nemico. Ha detto: “Posso calcolare il moto dei corpi celesti, ma non la follia di persone.”

 

La Linea Di Fondo

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La divulgazione: L'autore non detiene posizioni in qualsiasi citati titoli al momento della pubblicazione.