Tirgus Pārskats

Kā Datu Palīdzēja Orientēties Lāču Tirgus

Ar LUCAS DOWNEY

Atjaunināts Aprīlis 20, 2020

Pirms pāris gadiem, Es biju sanfrancisko lidostas uzgaidāmo zonu. Mans lidojums uz mājām tika atlikta par trim stundām. Es iedomājos, ka gribētu tikai darbs, bet istabā bija skaļa un traucējoša. Es tiku ārā, mans uzticamais austiņas un likts uz mana parastā džeza. Bet mūzika bija tik klusa,, Es joprojām varētu dzirdēt pūļa. Man nepieciešams, lai programmu, datu analīzes rīks. Es sameklēju “mūzikas strādāt, lai” un konstatēja, ka divu stundu nepārtrauktas mūzikas izlasi: tikai – tas bija house mūzikas. Es sapratu, ko heck?

Četriem-uz grīdas bass bungas nerimstoši thumped savu ceļu uz manas smadzenes. Pēc tam, kad 10 sekundes, Es domāju, ka: nekādi, – tas ir pārāk apjukusi. Bet tad man prātā, atbrīvots, un pazuda monotonija mūzikas. Ko, es domāju, būtu jāņem sešas stundas notika ceturksnī, kas. Pusotru stundu vēlāk, Es biju gatavs.

Pat šodien, kad man ir nepieciešams, lai programma vai strādāt ar datiem un ir melodija no pasaules, Es melodija uz stundu Deadmau5 progresīvā klubu mūzika 128 sitieni minūtē (bpm). Tas darbojas, bet cik?

Šī grāmata piedāvā clues: “Mūzikas žanra izvēli un tempu mainīt alfa un beta viļņus, cilvēku non-mūziķi.” Īsumā, konstatētais liecina, ka žanra vēlmēm un mākslīgi pārveidots tempu ietekmē alfa un beta viļņu aktivizācijas.

Un šo aizraujošu pants saka, ka mūzikas sinhronizāciju var uzlabot efektivitāti un garastāvokļa. Cilvēkiem arī ir dabas pamatnes biežums 120 bpm: ” … izolētas eksperimenti, kas lūdza dalībniekiem, lai pieskarieties pirkstiem, staigāt, vai slavēt savu tempu, parādīja, ka dalībnieki, kas pārvietojas, protams, pie temps ap 120 bpm (vai 500ms kavēšanās starp pākšaugi).” Par Deadmau5 mix ir 128 bpm, kas sadalās jauku matemātisko tīklam katru minūti. 128 dalīts ar 4 beats uz pasākumu ir 32 bāri minūtē, kas ir standarta melodija veidā vēsturiski.

Mehānika un matemātika mūzika mums palīdz koncentrēties, jo tie ļauj mūsu smadzenēm bloķēt trokšņa. Vai tas nebūtu lieliski, ja tur bija kaut kas bija, ka akciju tirgus?

Par mani, atbilde nav datu. Grūti numuri ir mans Deadmau5 krājumiem. Tas fiksējas tirgus uzmanību, izfiltrējot emocijas un nevajadzīgu mediju haoss. Un, kad mēs koncentrēsies datu, mēs atrast, ka tas ir bijis ļoti precīzi, savlaicīgi, un noderīga tiem, kuri var melodija no trokšņa un to klausītos.

Ik nedēļu, Es rakstu par to, ko saka datu. Es iedziļināties nozares, tendences, un vissvarīgāk, lielu naudu, pērk un pārdod. Es bieži citēju Lielo Naudu Indekss, ko stāsta mums, kad tirgus ir pārpirkts un oversold. Ka tirgu laiks indikators palīdz mums saprast, kad, lai pievienotu vai noņemtu riska. Es saku, nedēļu pēc nedēļas. Tik, šonedēļ, Es gribēju atskatīties un redzēt, cik datu izplānojusi lāču tirgus darbību pēdējo pāris mēnešu laikā.

Sekojošā tabula izsaka visu. Tas var izskatīties samudžināts, bet vienkārši sekot līdzi laika un apskatīt katru punktu, kā tas nāk,. Saistītie komentāru ailē pateiks publicēšanas datums,, sadaļa, un ātri konspekts par to, kas tika teikts katrā Mapsignals Blog post. Sarkanie punkti norāda, kad mūsu dati norāda zemāko tirgus cenu (Lielu Naudu Indekss krītas), un zaļo punktiņu bija tad, kad mēs devāmies oversold un augstāku cenu (Lielu Naudu Indekss noietu augstākā).

Diagramma, kas rāda veiktspēju S&Lpp 500 indekss ar Lielu Naudu Indeksa rādītāji
www.mapsignals.com

Diagrammā redzams, ka tev ir reālā laika precīzu modeli tirgus notikumiem, lai nāk pieklājīgi no tuning ārā jaunumiem un galveno uzmanību pievēršot datu. Lūdzu, jūtieties brīvi, lai pārbaudītu manu darbu – tas ir, visi, kas tur.

Īsumā, datu teica::

  • Kad tirgus kļuvis pārpirkts
  • Kad tirgus bija jāmaksā par pullback
  • Ja ir nauda gatavs
  • Kad tas iet oversold
  • Ja tas būtu siles (off vienā tirdzniecības dienā: Marts 20 bija piektdiena, lai gan tirgus dibenu pirmdien, Marts 23)
  • Kad pirkt
  • Sagaidīt kāpumu

Risks meklē, piemēram, es esmu spraining manu roku patting sevi par atpakaļ, punkts šeit ir tas, ka precīzu priekšstatu par nākotnes potenciāli ir atbilstoša analīze, pagātnes datu.

Ko dara tagad teikt datus? Liela Nauda Indekss pieaug straujāk. Tas daļēji ir absolūts trūkums ikdienas lielu naudu pirkt vai pārdot signālus. Pēc tam, kad krasi washouts, kā mēs esam redzējuši pēdējo nedēļu laikā, laiks ir garām, lai signāla skaitu līdz pieeja parasti atkal.

Tā kā tirgus svārstīgums turpina nomierināties un iejusties bāzes, jauno vadību, radīsies. Nozares vadība, saskaņā ar manu datu, mums rāda, ka tehnoloģiju un veselības aprūpes karalis. Tas ietver lielu pērk un stipri pamati.

Kad runa ir par tehnoloģiju, tas ir loģiski, ar teledarbu un mākoņdatošanas pēkšņi lielais pieprasījums. Pāris, ka ar lielo patērētāju pieprasījumu pēc “stay-at-home” krājumi, piemēram, mājās straumēšanas pakalpojumu, izklaides un izmantot. Liela pārsprieguma pieprasījuma straumēšanas ir pat vairāk ir nepieciešams, lai paātrinātu 5G, kā interneta lietošana kļūst aizsērējusi visā valstī.

Tikmēr, veselības aprūpes krājumi ir redzēt lielu lifts, kā arī medicīnas speciālisti ir pārslogoti ar kopšanas prasības un optimismu par iespējamo ārstēšanu un vakcināciju, lai COVID-19 ..., kā to liecina piektdienas tirgus pārsprieguma par pozitīvu ziņu par to, ka priekšā.

Tabula, kas parāda nozarē stiprums/vājums
www.mapsignals.com

Finanses un enerģijas paliek apakšā barelu. Zemas procentu likmes un parāda iedarbības ietekmē finanses, savukārt par enerģijas, viss, kas mums jādara, ir apskatīt naftas cenu, šeit pārstāvētās ar iPath Sērija B S&P GSCI Jēlnaftas Total Return index " Indeksu ETN (EĻĻA):

Diagramma parāda lielu naudu pirkt un pārdot signālus uz diagrammas no iShares Sereas B S&P GSCI Jēlnaftas ETN (EĻĻA)
www.mapsignals.com

Nozares rotāciju ir sākusies, kā ir peļņa sezona. Ekonomikas apvāršņa ir miglaina, labākajā, un pandēmijas vēl ir priekšā un centrā. Ka teica, krājumi ir atgūšanās ātri, cenu optimistiska ekonomikas atveseļošanas. “Laiks rādīs, bet datu pateiks ātrāk.” – Man.

Bottom Line

Mēs (Mapsignals) ir optimistisks par augstas kvalitātes U. S. akcijas ilgtermiņā, un mēs redzam mirkļus, kā šajās jomās uzņemt lielu uzņēmumi.

 

ASV Ekonomika Ir Izdzēsta Gandrīz Visi Darba Pieaugumu, Jo Lielā Recesija

Marco Bello | Reuters

.

 

Pagāja tikai četras nedēļas U. S. ekonomikas noslaucīt gandrīz visi darba ienākumi pēdējo 11 gadi.

Ar coronavirus un piespiedu slēgšanu, biznesa visā valstī atkal degvielu skaits Amerikāņiem, pieprasot bezdarbnieka pabalstu, valsts, kas pagājušajā nedēļā sasniedza 5.245 miljoni, Darba Departamenta ziņoja, ceturtdiena.

Kopā ar trīs pirms bezdarbnieku prasības ziņojumi, skaits Amerikāņiem, kuri ir iesniegti attiecībā uz bezdarbu, pēdējo četru nedēļu laikā ir 22.025 miljoni. Šis numurs ir tikai zem 22.442 miljoniem darbavietu, kas pievienoti nonfarm payrolls kopš novembra 2009, kad U. S. ekonomika sāka pievienot darbu atpakaļ, lai ekonomika pēc Lielās Recesijas.

Tikai 417,000 vairāk U. S. darba ņēmējiem ir nepieciešams, lai failu uz bezdarbnieka pabalstu, lai izdzēstu visus nonfarm pieaugumu, jo 2009, attēlā var būt viegli pārspēja šonedēļ.

Strauju raksturu, darba zaudējumi būs vēl nepieredzētu, noslaukot vairāk nekā desmit gadus ir vērts darba pieaugumu, piecu nedēļu laikā. Mēs noskaidrotu nākamajā ceturtdienā, kad valsts prasību šīs nedēļas laikā ir ziņots.

“Bet šodienas bezdarbnieku skaits ir samazinājies par pagājušajā nedēļā, viņi joprojām domāju, ka visi darba pieaugumu, jo finanšu krīze ir izdzēsts,” rakstīja Seema Shah, galvenais stratēģis Galveno Pasaules Investori. “Kas ir vairāk, ar daudziem darba ņēmējiem, tostarp koncerta ekonomika, nav iekļauti šie numuri, darba tirgus sāpes, var būt pat vēl sliktāka nekā šie skaitļi liecina.”

“Ir bažas, ka gada otrajā pusē var par zemu,” viņa piebilda,. “Lai gan valdībām ir meklē pacelt lockdowns, jauna atvērt ekonomiku būs pakāpenisks, salikto finanšu celmi, kas uzņēmumiem un mājsaimniecībām, apspiest pieprasījumu un liecina par lēnāku ekonomikas atveseļošanos.”

Lai gan investori, nesaņems oficiālo apskatīt U. S. bezdarba līmenis šā mēneša līdz Maija 8, Darba Departamenta vēlāk nonfarm payrolls ziņojumu parādīja droves atlaišanu no restorāniem un bāriem, kā daži valsts valdības spēku slēgšanas lielākā daļa to uzņēmumu.

Vēlāk nonfarm ziņojums parādīja, payrolls iemeta ar 701,000 Martā, atzīmējot pirmo kritumu kopš 2010 un smagāko kritumu kopš Marta 2009. Bezdarba līmenis pieaudzis gandrīz pilnu procentpunktu līdz 4.4% no 3.5%.

 

Tirgi Turpina Uzlabot tik Liels Pārdošanas Palēnina

Lielākā daļa no mums ir izdarīt ar 2020. Tas ir tikai aprīļa. Es domāju,, mēs visi esam iestrēdzis mājās. Es dzirdu, kā cilvēki ēd kā traks un vīna glāzes ir vienmēr pilns. Tur nav nekāda sakara, tiesības?

Bet karantīnas atstarojošs go-geteri varētu mīlēt karantīnas. Tā tas bija gadījumā par neapšaubāmi spilgtākais zinātnieks vēsturē – 1665 atrast (ne-vēl Sers) Isaac Newton Cambridge University, viņa agrīnā 20s. Lielais Mēris Londonā hit, galu galā, apgalvojot 25% pilsētas iedzīvotāju. Kembridžas un citu augstskolu darīja agrīnā versija tālmācība – tās studentus nosūtīja prom no augstskolas. Tas bija sociālā distancēšanās 1600.

Ņūtons pēkšņi nonācis no viņa prestižā skolā, un, pavadot mājās 60 jūdžu attālumā. Bez Netflix uz uzdzīvi-skatīties, viņš, nākamā labākā lieta, – viņš mainīt cilvēku izpratni uz visiem laikiem:

  • Viņš turpināja savu Kembridžas darbu un pabeidza viņa koncepcijas, kas kļuva par calculus.
  • Viņš kļūdījās par ar prizmas un izstrādāja savu teoriju par optiku un gaismas.
  • Ārpus sava loga bija ābele. Jā, ka viens. Vēsturnieku debates par to, vai apple tiešām krita uz viņa galvas, vai ne, bet tas bija tur un tad (karantīna) ka viņš birthed viņa teorijas gravitācijas un sāka kustības likumi.

Nav slikti norobežošanās laikā. Protams, Es nepiedāvāju, ikviens var iedziļināties kokons un kļūs par vēsturi, nemainot zinātnes ģēnijs. Bet pie absolūtu minimumu, šo vajadzētu parādīt, ko ir iespējams ar kādu “brīvais laiks.” Es esmu, izmantojot laiku, lai apgūt jaunu programmēšanas valodu un apdares mūzikas projektos esmu bijis “nozīmē darīt.”

Es esmu īpaši satraukti par tirgus datu vākšana laikā visvairāk gaistošo tirgū kopš Lielās Depresijas. Kas šo datu sakot, ir aizraujoši. Tas atšķiras no tā, ko neglīts jaunumi saka: nāves mount, jaunas lietas lēni, bet joprojām pieaug, un pasaules ekonomikas izslēgšanas izraisa postošas sekas. Mums pat ir Ray Dalio, sakot, ka mums būs vēl viens Liels Depresija. Bet ziņas dzīvo uz spin. Es neredzu taisnīgu salīdzinājumu:

  1. Pēc 1929 akciju tirgus crash, konstatēts, Fed paaugstināšana procentu likmes. Šo avāriju konstatē likmes samazināt, lai faktiski nulle.
  2. Pēc 1929, nebija likviditāti. Fed priekšsēdētājs Powell tikko paziņoja papildus $2.3 triljoni kredīti nodrošināt likviditāti ASV ekonomiku.
  3. Mēs neesam vieni – Eiropā un Āzijā ir arī sūkņu likviditāti sistēmā.

Tik, mums tagad ir ļoti stimulējoša monetārā politika, kamēr " 30s bija pievilkšanas. A cerēts-V-formas atgūšana izskatās vairāk, piemēram, tas būs “U.” Es redzu, ka spēlē, kas, piemēram, šo:

  • Maijs 15, mēs redzam pirmās pazīmes, kas liecina, atsākot – lielā mērā optika.
  • Gada Jūnijam, mums ir funkcionāli “mīksts” atvērt.
  • Ar Septembra, mēs redzam pazīmes vairāk “normāls” saimnieciskā darbība.
  • Mēs sākt, lai redzētu izaugsmi decembris.
  • Gada Martam 2021, gadu vairāk nekā gadu salīdzināt būs grūti pārspēt jebkurā brīdī vēsturē.

Tās ir manas domas. Vēl svarīgāk, dati, kas saka, ka krājumi ir dibenu. Lāči joprojām sauc par zemāku kritumi, bet tur vienmēr kaut kur nest. Patiesībā, kā sliktas ziņas virsotnes, tirgū ir juiced no kritumi. Akcijas ir atrast bāze. Nestabilitāte nāk atpakaļ uz zemes. CBOE Svārstību Indekss (VIX) sasniedza 85.47 gada Martā 16 un krita 50% lai 41.67 aprīlis 9. Mums nepieciešams cits 50% VIX piliens, lai justos “ērti.”

Liela Nauda piekrīt Indekss. Tas ir indekss neparastu pērk. Ja tas ir augsts, pircēji ir vadības. Ja tas ir zems, pārdevēji. Tā dibenu pie 9% gada Martā 27 un, ir pieaudzis līdz 24.9% aprīlis 9. Atcerēties: 25% un zemāk ir oversold, tāpēc mēs esam par to, lai izkļūtu no oversold. Tas ir visspēcīgāk, bullish rādītājs vairāk nekā Mapsignals’ 30-gada dati vēsture.

Diagramma, kas rāda veiktspēju Rasels 2000 indeksa un lielu naudu indekss
www.mapsignals.com

Tas ir svarīgi zināt, ka šis indekss lielu naudu pērkot ir ne pieaug, jo ķekars nopirkt signāli. Mēs esam diezgan nomākts līmeņi, lai jebkurā lielā pērk, lai notiek. Indekss pieaug, jo pārdošana ir iztvaikojis. Tas ir loģiski, kā galvenais fonda likvidāciju, ir aiz muguras. Tas nozīmē, ka Liela Nauda Indekss var strauji celties pat par zemu pirkt/pārdot signālu skaits.

Tas viss nozīmē, ka mēs vienkārši nepieciešams, lai novērotu, kā tirgus uzvedas tuvāko nedēļu laikā. Mēs vēlamies, lai redzētu vairāk krājumi pieņemšanas nopirkt signāli, norādot, ka tirgus ir sākuma cena, kas ir vairāk kontrolē atgūšana. Datu skaidri saka tirgus kritumi ir, un, kad svārstīguma nomirst leju, par nepiederošu krājumi atklāj sevi.

Es esmu 100% datu brauc. Emocijas ir nodevis man agrāk. Un noskaņojums, kas bieži vien nav saistīta: tirgus dobums bija bailes augstākā līmeņa.

Runājot par to, kas ir blakus? Es domāju, ka sliktākais ir tas, ka S&Lpp 500 velk atpakaļ pusi no kāpums no zems. Tulkošanas: sliktākajā gadījumā, S&Lpp 500 samazinās līdz aptuveni 2,550. Es nevarētu, bet par mums atgriezties 2,192.

Datu palīdz aprakstīt ilgtermiņa modeļiem, no realitātes. Emocijas var izraisīt nopietnu īstermiņa jucekļa. Mēs zinām, ka notiek, bet tas ir svarīgi, lai saglabātu perspektīvas. Kad runa ir par, atrast atbildes, kas datu. Sers Īzaks Ņūtons bija laiks, viņš bija devis, un to izmanto, lai cik. Viņš redzēja iespēju tērpušies traģēdija un bailes. Viņš arī zināja, ka emocijas var loģikas ienaidnieks. Viņš teica:: “Es varu aprēķināt kustības debesu ķermeņiem, bet nav trakums cilvēku.”

 

Bottom Line

Mēs (Mapsignals) ir optimistisks par augstas kvalitātes U. S. akcijas ilgtermiņā, un mēs redzam mirkļus, kā šajās jomās uzņemt lielu uzņēmumi.

Atklāšana: Autors tur nav pozīcijas jebkurā minētie vērtspapīri pēc to publicēšanas brīža.