Análise De Mercados

Como os Dados Ajudaram a Navegar o Mercado de Urso

Por LUCAS DOWNEY

Atualizado Abr 20, 2020

Há alguns anos atrás, Eu estava em um aeroporto em são Francisco a área de espera. Meu vôo estava atrasado três horas. Eu percebi que eu tinha acabado de trabalhar, mas o quarto era alto e perturbador. Peguei meu fiel fones de ouvido e coloquei no meu habitual jazz. Mas a música estava tão silencioso, Eu ainda podia ouvir a multidão. Eu necessários para programar uma ferramenta de análise de dados. Eu procurei “música para trabalhar para” e encontrou duas horas de mistura contínua de música: só – era casa da música. Eu percebi o que diabos?

Uma de quatro no chão de bass drum incansavelmente levar um soco o seu caminho em meu cérebro. Depois de 10 segundos, Eu pensei: de jeito nenhum – isso é muito perturbador. Mas então minha mente lançado e se perdeu na monotonia da música. O que eu achava que iria demorar seis horas, tomou um quarto do que. Uma hora e meia mais tarde, Eu era feito,.

Ainda hoje, quando eu precisar de programa ou trabalhar com dados e tem de sintonizar o mundo, Eu sintonizar horas de Deadmau5 progressiva clube de música 128 batimentos por minuto (bpm). Ele funciona, mas como?

Este artigo oferece dicas: “Género de música de preferência e o tempo alterar o alfa e o beta ondas em humanos não-músicos.” Em breve, os resultados indicam que o gênero de preferência e artificialmente modificada tempo afetam o alfa e o beta de onda de ativação.

E este fascinante artigo diz que a música de sincronização pode melhorar a eficiência e humor. Os seres humanos também têm uma base natural de frequência de 120 bpm: ” … isolado experiências que pediu aos participantes para tocar os dedos, a pé, ou aplaudir em seu próprio tempo mostrou que os participantes movendo-se naturalmente a um ritmo de cerca de 120 bpm (ou um 500ms atraso entre os pulsos).” O Deadmau5 mistura é 128 bpm, que se decompõe em um bom matemático grade de cada minuto. 128 dividido por 4 batidas por medida 32 bares por minuto, que é um padrão de sintonia forma historicamente.

A mecânica e a matemática da música ajuda-nos a nos concentrar porque eles permitem que o nosso cérebro para bloquear o ruído. Não seria ótimo se houvesse alguma coisa que fizeram isso para o mercado de ações?

Para mim, a resposta é: dados. Números são de minha Deadmau5 para as ações. Encaixar o mercado em foco, filtrando a emoção e desnecessários mídia caos. E, quando olhamos os dados, nós achamos que tem sido muito precisas, oportuna, e útil para aqueles que podem sintonizar o ruído e ouvir.

A cada semana, Eu escrevo sobre o que os dados dizem. Eu vou em sectores, tendências, e o mais importante, dinheiro compra e venda. Muitas vezes eu citar o Dinheiro Grande Índice de, o que nos diz quando os mercados estão em condições de sobrecompra e sobrevenda. Que o mercado de temporização indicador nos ajuda a descobrir quando adicionar ou remover risco. Eu digo isso semana após semana. Então,, esta semana, Eu queria olhar para trás e ver como os dados mapeou o mercado de urso de ação dos últimos meses.

O gráfico a seguir diz tudo. Pode parecer confusa, mas basta acompanhar no tempo e olhar para cada ponto como se trata de. O associado caixa de comentário vai contar a data de publicação, título, e um rápido resumo do que foi dito em cada Mapsignals post de Blog. Pontos vermelhos indicam quando nossos dados indicaram menores preços do mercado (O Dinheiro grande Índice de queda), e os pontos verdes foram quando fomos lotado e superior previsto preços (O Dinheiro grande Índice de rampa superior).

Gráfico mostrando o desempenho do S&P 500 índice com o Dinheiro Grande Índice de indicadores
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O gráfico mostra que você tem em tempo real, no modelo preciso do mercado de eventos para vir cortesia de sintonizar as notícias e centrando-se nos dados. Por favor, sinta-se livre para verificar o meu trabalho – é tudo o que lá fora.

Em breve, os dados disse::

  • Quando o mercado se tornou sobrecompra
  • Quando o mercado sofreu uma retração
  • Quando tiver o dinheiro pronto
  • Quando ele iria sobrevenda
  • Quando ela calha (fora por um único dia de negociação: Março 20 era uma sexta-feira, enquanto os mercados de fundo na segunda-feira, Março 23)
  • Quando comprar
  • Esperar um aumento

Em risco de olhar como eu sou entorse meu braço batendo-me nas costas, o ponto aqui é que uma imagem precisa do futuro, potencialmente, reside na análise adequada dos dados do passado.

O que os dados dizem agora? O Dinheiro que o Índice está subindo rapidamente. Isto é em parte devido à falta absoluta de diárias dinheiro sinais de compra ou venda. Após a drástica eliminações, como temos visto nas últimas semanas, o tempo deve passar por sinal conta a abordagem normal novamente.

Como a volatilidade do mercado continua a calma e a liquidar em uma base, nova liderança vai surgir. A liderança no setor, de acordo com meus dados, nos mostra que a tecnologia e os cuidados de saúde estão rei. Esta engloba a grande compra e fortes fundamentos.

Quando se trata de tecnologia, isso faz sentido, com o teletrabalho e a computação em nuvem repentina demanda pesada. Casal que, com grande demanda do consumidor por “stay-at-home” ações como casa de streaming de serviços de entretenimento e exercício. Um grande aumento na demanda por streaming significa ainda mais de uma necessidade de acelerar a 5G como o uso da internet fica obstruído em todo o país.

Enquanto isso, cuidados de saúde stocks estão a ver um grande elevador de como a comunidade médica está sobrecarregado com exigências de cuidados e de otimismo para possíveis tratamentos e vacinas para COVID-19 ... como é evidenciado pela sexta-feira do mercado de onda de notícias positivas na frente.

Tabela mostrando o sector da força/fraqueza
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Finanças e energia permanecem no fundo do barril. As baixas taxas de juros e da dívida exposição pesar sobre finanças, enquanto para a energia, tudo o que precisamos fazer é olhar para o preço do petróleo, representado aqui pelo iPath Série B S&P GSCI Petróleo Bruto Índice de Retorno Total ETN (ÓLEO):

Gráfico mostrando a grande dinheiro sinais de compra e venda no gráfico da iShares Sereas B S&P GSCI Petróleo Bruto ETN (ÓLEO)
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Setor de rotações estão em andamento, como é temporada de ganhos. O económico horizonte é nebulosa, na melhor, e a pandemia ainda está na frente e no centro. O que disse, os estoques estão se recuperando rapidamente, os preços de uma forma otimista de recuperação económica. “O tempo vai dizer, mas os dados dirá mais cedo.” – Me.

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Nós (Mapsignals) são otimistas em alta qualidade U. S. ações no longo prazo, e vemos momentos como estes, como áreas para pegar grandes empresas.

 

A Economia dos EUA Tenha Apagado Quase Todo O Trabalho de Ganhos Desde A Grande Recessão

Marco Bello | Reuters

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Levou apenas quatro semanas para o U. S. economia para acabar com quase todo o trabalho de ganhos nos últimos 11 anos.

O coronavírus e forçou o fechamento de negócios em todo o país novamente alimentou o número de norte-Americanos a aplicação para o estado de prestações de desemprego, que na semana passada atingiu 5.245 milhões de, o Departamento do Trabalho informou quinta-feira.

Combinado com os três, antes de subsídio de desemprego relatórios, o número de Americanos que entraram para o desemprego mais de quatro semanas anteriores é 22.025 milhões de. Esse número é um pouco abaixo do 22.442 milhões de postos de trabalho adicionados para folhas de pagamento não-agrícola desde novembro de 2009, quando o U. S. a economia começou a adicionar empregos de volta para a economia após a Grande Recessão.

Apenas 417,000 mais do U. S. os trabalhadores necessitam de arquivo para o subsídio de desemprego para apagar todos os não-agrícola ganhos desde 2009, uma figura susceptível de ser facilmente superada esta semana.

A natureza rápida das perdas de postos de trabalho será sem precedentes, limpeza de mais de uma década de trabalho de ganhos em cinco semanas. É o que vamos descobrir com certeza na próxima quinta-feira, quando as reivindicações nacionais para esta semana são relatados.

“Enquanto hoje desemprego números são para baixo na última semana, eles ainda significa que todo o trabalho de ganhos desde a crise financeira ter sido apagado,” escreveu Seema Shah, estrategista-chefe Principal Global Investors. “O que é mais, com muitos trabalhadores, incluindo aqueles no show economia, não incluídos nestes números, mercado de trabalho dores podem ser ainda piores do que estes números sugerem.”

“Preocupações para o segundo semestre do ano pode ser subestimada,” ela acrescentou. “Embora os governos estão buscando levantar bloqueios, a re-abertura das economias só será gradual, a agravar as dificuldades financeiras para as empresas e famílias, a supressão de demanda e sugerindo uma lenta recuperação econômica.”

Embora os investidores não receber o oficial de olhar para o U. S. a taxa de desemprego para este mês até Maio 8, o Departamento do Trabalho mais recente da folha de pagamento não-agrícola mostrou o relatório de levas de demissões em restaurantes e bares, alguns governos estaduais força o encerramento da maioria de seus negócios.

O último não-agrícola mostrou o relatório de folhas de pagamento caíram 701,000 em Março de, marcando a primeira queda desde 2010 e o pior queda desde Março de 2009. A taxa de desemprego saltou quase um ponto percentual, para 4.4% a partir de 3.5%.

 

Mercados de Continuar a Melhorar como Grande Venda Diminui

A maioria de nós é feito com 2020. É só abril. Eu quero dizer, estamos todos presos em casa. Eu ouvir como as pessoas estão comendo como um louco e copos de vinho são sempre cheio. Não há nada a fazer, direito?

Mas quarentena reflexiva go-getters pode o amor de quarentena. Tal foi o caso, por sem dúvida o mais brilhante cientista na história – 1665 encontrado (ainda-não-Sir) Isaac Newton na Universidade de Cambridge, em seu 20s adiantado. A Grande Praga de Londres bater, eventualmente, alegando 25% a população da cidade. Universidades de Cambridge e de outras universidades, fez a primeira versão de educação a distância – que enviaram alunos fora do campus. Este foi o distanciamento social em 1600.

Newton de repente encontrou-se fora de sua prestigiada escola e preso em casa 60 quilômetros de distância. Sem Netflix para binge-assistir, ele fez a próxima melhor coisa – ele alterou o entendimento humano para sempre:

  • Ele continuou seu Cambridge trabalho e completou seus conceitos que se tornou cálculo.
  • Ele mexeu com prismas e desenvolveu suas teorias sobre a óptica e a luz.
  • Fora de sua janela, tinha uma árvore de maçã. Sim, que um. Os historiadores debatem se um apple realmente caiu na sua cabeça, ou não, mas ele estava lá e, em seguida, (em quarentena) que ele nascesse suas teorias de gravidade e começou as leis do movimento.

Não é ruim para o auto-isolamento tempo. Naturalmente, Eu não estou sugerindo que todos possam entrar em um casulo e emergir como uma história de alteração do génio científico. Mas, no mínimo,, isso deve mostrar que é possível com alguns “tempo livre.” Eu estou usando o tempo para aprender uma nova linguagem de programação e de acabamento projetos de música que eu tenho sido “significado para o fazer.”

Estou particularmente animado sobre a coleta de dados de mercado durante o mercado mais volátil desde a Grande Depressão. O que que dados está dizendo é fascinante. É diferente do que o feio notícias diz: mortes de montagem, novos casos lento, mas ainda estão crescendo, e econômica global de encerramento está causando efeitos desastrosos. Até temos Ray Dalio dizendo que nós vamos estar em outro Grande Depressão. Mas a notícia de vidas na rotação. Não estou a ver a comparação justa:

  1. O pós-1929 colapso do mercado de ações encontrado o Fed aumentar taxas de juros. Esta falha encontra as taxas de corte para efetivamente zero.
  2. Pós-1929, não havia liquidez. A cadeira Powell acaba de anunciar uma adicionais $2.3 trilhões em empréstimos para fornecer liquidez para a economia dos EUA.
  3. Não estamos sozinhos – a Europa e a Ásia também são bombeamento de liquidez no sistema.

Então,, agora temos extremamente acomodatícia da política monetária, enquanto a década de 30 foi o aperto. Uma esperança em forma de V de recuperação mais parece que vai ser um “U.” Eu o ver jogar assim:

  • Em Maio 15, vemos os primeiros sinais de uma reabertura em grande parte óptica.
  • Até Junho De, temos um funcional “macio” abertura.
  • Em Setembro De, vemos sinais de mais “normal” actividade económica.
  • Vamos começar a ver o crescimento em dezembro.
  • Em Março De 2021, ano-sobre-ano comparações vai ser difícil bater em qualquer momento da história.

Esses são os meus pensamentos. O mais importante, os dados dizem que a população de peixes de fundo. Carrega ainda chamada de baixos mais baixos, mas há sempre um urso em algum lugar. Em realidade, como uma má notícia picos, o mercado de sucos a partir baixos. Ações estão encontrando uma base. A volatilidade está voltando para a terra. O Índice de Volatilidade CBOE (VIX) atingiu 85.47 em Março de 16 e caiu 50% para 41.67 em abril de 9. Nós precisamos de outro 50% VIX cair para sentir “confortável.”

O Dinheiro Grande Índice concorda. É um índice de incomum compra. Quando estiver em alta, os compradores estão no controle. Quando é baixo, os vendedores são. Ele no fundo 9% em Março de 27 e aumentou para 24.9% em abril de 9. Lembre-se de: 25% e abaixo está oversold, por isso estamos prestes a emergir a partir de sobrevenda. Essa é a forma mais poderosa de alta do indicador ao longo Mapsignals’ 30-dados do ano de história.

Gráfico mostrando o desempenho do Russell 2000 índice e o dinheiro grande índice de
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É importante saber que este índice de grande compra do dinheiro não está subindo por causa de um monte de sinais. Estamos bastante deprimida, em termos de níveis para qualquer grande compra para ter lugar. O índice está subindo, pois a venda foi evaporado. Isso faz sentido, como o maior fundo de liquidações estão atrás de nós. Isso significa que o Dinheiro Grande Índice pode subir rapidamente, mesmo em baixa de compra/venda de sinal de contagens.

Tudo isto significa é que basta observar como o mercado se comporta nas próximas semanas. Queremos ver mais ações de tomada de comprar sinais, indica que o mercado está começando a preço mais controlado de recuperação. Os dados claramente diz mínimos de mercado estão em, e uma vez que a volatilidade morre, o outlier ações de revelar-se.

Eu sou 100% dados orientado. A emoção tem me traiu no passado. E o sentimento, muitas vezes, não se correlacionam: o mercado caverna era o medo da cúpula.

Como para o que está próximo? Eu acho que o pior caso é que o S&P 500 puxa de volta por meio da ascensão da baixa. Tradução: pior caso, o S&P 500 cai para cerca de 2,550. Eu não apostaria em nós revisitar 2,192.

Dados ajudam a descrever a longo prazo modelos da realidade. A emoção pode causar grandes de curto prazo deslocamentos. Nós sabemos o que acontece, mas é importante manter a perspectiva. Quando se trata de, encontre respostas em dados. Sir Isaac Newton teve o tempo que foi dado e o máximo. Ele viu a oportunidade vestida em tragédia e medo. Ele também sabia que a emoção pode ser a lógica do inimigo. Ele disse:: “Eu consigo calcular o movimento dos corpos celestes, mas não a loucura das pessoas.”

 

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Divulgação: O autor não é titular de posições em qualquer dos títulos mencionados no momento da publicação.