Обзор Рынков

Как данные помогают ориентироваться в медвежьем рынке

Лукас Дауни

Обновлено Апреля 20, 2020

Несколько лет назад, Я был в Сан-Франциско зоне ожидания аэропорта . Мой рейс домой задержали на три часа. Я решил просто работать, но в комнате было очень громко и отвлекает. Я достал свой верный наушники и надел обычный джаз. Но музыка была настолько тихой, Я все еще мог слышать толпы. Мне нужно запрограммировать инструмент анализа данных . Я искал “музыка для работы с” и нашли два часа непрерывный микс музыки: только – это был Дом музыки. Я понял какого черта?

Четыре-на-пол бас-барабана неотступно бухнул свой путь в мой мозг. После 10 секунд, Я думал: никак – это слишком отвлекает. Но потом мой разум вышел и потерялся в однообразии музыки. То, что я думал, шесть часов прошло четверть что. Полтора часа спустя, Я был сделан.

Даже сегодня, когда мне нужно программу или работы с данными и должны отгородиться от внешнего мира, Я настраиваюсь на часов Deadmau5 прогрессивной клубной музыки в 128 ударов в минуту (БПМ). Он работает, но как?

Этот документ предлагает руководство: “Музыкальные предпочтения жанра и темпа изменения альфа-и бета-волн в человеческом не-музыкантов.” Короче, полученные результаты свидетельствуют о том, что жанровые предпочтения и искусственно изменен темп повлиять на альфа-и бета-волны активации .

И этой увлекательной статье сказано, что музыка синхронизации может улучшить работоспособность и настроение. Люди также имеют естественный базовая частота 120 БПМ: ” … изолированные эксперименты, которые попросили участников коснитесь пальцами, прогулка, или аплодировать в своем собственном темпе показали участники движутся в естественном темпе около 120 БПМ (или задержки в 500 мс между импульсами).” Смесь Deadmau5 является 128 БПМ, которая распадается на хорошую математическую сетку, каждую минуту. 128 разделить на 4 ударов в меру 32 бары в минуту, стандартная мелодия форма исторически.

Механика и математика музыка помогает нам сосредоточиться, потому что они позволяют нам мозги, чтобы блокировать шум. Было бы здорово, если было что-то, что сделал это для фондового рынка?

Для меня, ответ данные. Точные цифры мои Deadmau5 для акций. Он встал рынке в фокус, отфильтровав эмоции и ненужные медиа хаос. И когда мы ориентируемся на данные, мы обнаруживаем, что это был очень точный, своевременное, и полезно для тех, кто может отключиться от шума и послушать.

Каждую неделю, Я пишу о том, что данные говорит. Я иду в секторах, тенденции, и самое главное, большие деньги покупка и продажа. Я часто цитирую индекс большие деньги , которая говорит нам, когда рынок перекуплен и перепродан. Что индикатор времени рынка помогает нам выяснить, когда, чтобы добавить или удалить риск. Я говорю об этом неделю за неделей. Так, на этой неделе, Я хотел, чтобы оглянуться назад и посмотреть, как данные наметили медведь акция рынок за последние пару месяцев.

Следующая таблица говорит обо всем. Это может выглядеть перемешалось, но просто следовать во времени и посмотреть на каждую точку, как это происходит. Связанное поле "Комментарии" расскажут вам даты публикации, название, и кратким описанием того, что было сказано в каждом Mapsignals блоге. Красные точки показывают, когда наши данные свидетельствуют о более низких рыночных цен (Индекс большие деньги падают), и зеленые точки были, когда мы пошли перекупленности и ожидается повышение цен (Индекс большие деньги врезания выше).

Диаграмма, показывающая производительность s&П 500 индекс с большими показателями индекса деньги
www.mapsignals.com

Диаграмма показывает, что у тебя есть в режиме реального времени точную модель рыночных событий любезно тюнинг новости и ориентируясь на данные. Пожалуйста, не стесняйтесь проверить мою работу – это все там.

Короче, данные сказал:

  • Когда рынок стал перекупленным
  • Когда рынок был за откат
  • Когда есть деньги готов
  • Когда она будет идти перепроданности
  • Когда она через (выкл один торговый день: Марта 20 была пятница, в то время как рынки опустились в понедельник, Марта 23)
  • Когда купить
  • Следует ожидать роста

Рискуют глядя, как я вывихнул руку хвастаюсь, дело здесь заключается в том, что точную картину будущего потенциально лежит в правильном анализе прошлых данных.

Что говорят цифры сейчас? Индекс большие деньги быстро растет . Это отчасти из-за полного отсутствия ежедневного большие деньги покупать или продавать сигналы. После резкого промоин, как мы видели в последние недели, время должно пройти, чтобы отсчеты сигнала снова приближается к нормальным .

Как волатильность рынка продолжает спокойно и поселиться в базу, появится новое руководство . Руководство сектором , по моим данным, показывает нам, что технологии и здравоохранение король. Этот включает в себя большой покупка и прочной основы.

Когда дело доходит до техник, в этом есть смысл, с использованием электронных средств связи и облачных вычислений в неожиданно большой спрос. Пара, что с большого потребительского спроса на “сидеть дома” запасы как дома потоковых сервисов для развлечения и тренировки. Основной всплеск спроса на потоковое означает еще необходимость ускорения 5G как использование интернета засоряется страны.

Тем временем, медицинское обслуживание акций наблюдаем большой подъем, как медицинское сообщество перегружено требования по уходу и оптимизма для возможного лечения и вакцинации COVID-19 ... О чем свидетельствует всплеск в пятницу рынок на позитивные новости на этом фронте.

Таблица, показывающая сектор силы/слабости
www.mapsignals.com

Финансы и энергии остаются в нижней части ствола. Низкие процентные ставки и задолженности весить на финансы, в то время как для энергии, все, что нам нужно сделать, это посмотреть на цену нефти, представленный здесь iPath в Серии Б&П GSCI сырой нефти суммарный показатель возврата ЭТН (Масло):

Диаграмма, показывающая большие деньги купить и продать сигналы на графике индекс iShares Sereas Б&П GSCI сырой нефти ЭТН (Масло)
www.mapsignals.com

Вращение сектора ведутся, как это сезон заработка . На экономическом горизонте туманное в лучшем случае, и пандемии все еще впереди и в центре. Что сказал, запасы растут быстро, ценообразование в оптимистическом экономического восстановления. “Время покажет, но данные будут рассказывать рано.” – Мне.

Нижняя Линия

Мы (Mapsignals) делаем ставку на высокое качество США. фондовый рынок в долгосрочной перспективе, и мы видим такие моменты, как зоны, чтобы забрать великих компаний.

 

Экономика США стерли почти все завоевания работу после Великой рецессии

Марко Белло | Агентство Reuters

.

 

Прошло всего четыре недели для США. экономика, чтобы уничтожить почти всех завоеваний рабочих мест в прошлом 11 лет.

Коронавирус и вынужденное закрытие бизнеса по всей стране снова подогрел число американцев, претендующих на государственное пособие по безработице , которые на прошлой неделе составили 5.245 млн., Министерство труда сообщило в четверг.

В сочетании с трех до пособие по безработице передает, количество американцев, которые подали заявки на пособие по безработице за последние четыре недели 22.025 млн.. Это число чуть ниже 22.442 млн рабочих мест добавлены в несельскохозяйственном секторе США с ноября 2009, когда США. экономика начала добавить работу экономики после Великой рецессии.

Только 417,000 больше США. работники должны получать пособие по безработице, чтобы стереть все показывает прирост с 2009, цифра, вероятно, будет легко превзойден на этой неделе.

Стремительный характер потери рабочих мест будут беспрецедентными, истребив более чем десятилетней давности работу получает в пять недель. Мы узнаем наверняка в следующий четверг, когда национальная претензии на этой неделе сообщили.

“При сегодняшней безработице показатели снизились на прошлой неделе, они по-прежнему означает, что все достижения в работе с финансового кризиса были стерты,” написал Сима Шах, главный стратег основные глобальные инвесторы. “Более того, со многими рабочими, в том числе в гиг экономика, не включены в эти цифры, рынок схватки могут быть даже хуже, чем эти цифры говорят.”

“Проблемы во второй половине года могут быть занижены,” она добавила . “Хотя правительствам ищете снять блокировки, повторное открытие экономики будет происходить постепенно, усугубляет финансовое бремя для предприятий и домашних хозяйств, подавление спроса и предполагая, что темп экономического восстановления.”

Хотя инвесторы не получат официального посмотрите на США. уровень безработицы в этом месяце до мая 8, последние данные по несельскохозяйственной занятости Департамента труда показал массовом порядке увольнения по ресторанам и барам, как некоторые правительства закрыть большинство своих предприятий.

Последние несельскохозяйственном секторе отчет показал, что ВВП упал на 701,000 в марте, что стало первым снижением с 2010 и самое худшее падение с марта 2009. Уровень безработицы подскочил почти на целый процентный пункт 4.4% от 3.5%.

 

Рынки продолжают улучшаться, так как большая продажа замедляется

Большинство из нас закончили 2020. Это только в апреле. Я имею в виду, мы все застряли дома. Я слышу, как люди едят как сумасшедшие, а бокалы всегда полны. Там нечего делать, право?

Но карантин светоотражающие гоу-добытчики могли любить карантин. Так произошло, пожалуй, ярчайший ученый в истории 1665 найдено (еще не сэр) Исаака Ньютона в Кембриджском университете в начале 20-х годов. Великая чума Лондона нажмите, в конце концов, утверждая 25% населения города . Кембриджа и других университетов сделали раннюю версию дистанционного обучения – они послали студентов от кампуса. Это было социальное дистанцирование в 1600Х.

Ньютон вдруг оказался из своей престижной школы и сидеть дома 60 км. С Netflix, чтобы запоем смотреть, он сделал следующую лучшую вещь – он изменил человеческого понимания навсегда:

  • Он продолжил Кембридж работу и закончится его концепции, которая стала исчисление.
  • Он возился с призмами и развивал свои теории по оптике и свету.
  • За окном стояла яблоня . Да, что один. Историки спорят, было ли яблоко на самом деле упал на голову или нет, но это было там и тогда (в карантине) что он родила его теории гравитации и начал законы движения.

Не плохо для самоизоляции время. Естественно, Я не утверждаю, что каждый может уйти в кокон и превратиться в историю-изменять научный гений. Но, как минимум, это должно показать, что это возможно с некоторыми “свободное время.” Я использую время, чтобы выучить новый язык программирования и заканчивая музыкальными проектами я “смысла делать.”

Я особенно рад рыночного сбора данных во время наиболее волатильном рынке со времен Великой Депрессии. Что эти данные говорят завораживает. Это отличается от того, что гадкие новости говорит: смертями горе, новых случаев медленно, но продолжают расти, и глобальный экономический отключение вызывает катастрофические последствия. У нас даже есть Рэй Далио говорит, что мы будем в новую Великую депрессию. Однако новость живет на спин. Я не вижу справедливое сравнение:

  1. После 1929 обвала фондового рынка ФРС повышение процентные ставки. Этот крах находит ставок практически до нуля.
  2. После 1929 года, нет ликвидности. Председатель ФРС Пауэлл объявил дополнительные $2.3 триллионов кредитов для обеспечения ликвидности в экономику США .
  3. Мы не одиноки – в Европе и Азии также вливание ликвидности в системе.

Так, сейчас мы имеем крайне мягкую денежно-кредитную политику, а в 30-х годах было затягивать. Надеялся на V-образное восстановление, очень нравится, но будет “У.” Я вижу его, как это:

  • В Мае 15, мы видим первые признаки возобновления – в основном оптика.
  • К Июню, у нас есть функциональные “мягкий” открытие.
  • К Сентябрю, мы видим признаки более “нормальный” экономической деятельности.
  • Мы начинаем видеть рост в декабре.
  • К Марту 2021, год за годом сравнений будет трудно победить в любой момент в истории.

Это мои мысли. Что еще более важно, данные говорят, что запасы достигли дна. Медведи по-прежнему призываем к более низкие минимумы, но всегда где-то медведь . В реальности, как плохая новость пики, рынок соком от минимумов. Акции находят основание. Волатильность возвращается к Земле. Индекс волатильности индекса CBOE (ВИКС) достиг 85.47 в марте 16 и упал 50% для 41.67 в апреле 9. Нам нужен еще один 50% Капли Викс чувствовать “комфортно.”

Индекс большие деньги соглашается. Это индекс необычная покупка. Когда он высокий, покупатели в контроль. Когда он низкий, продавцы. Его дном в 9% в марте 27 и поднялась на 24.9% в апреле 9. Помню: 25% и ниже перепродан, так что мы собираемся выйти из зоны перепроданности. Это самый мощный бычий индикатор над Mapsignals’ 30-год истории данных .

Диаграмма, показывающая производительность Рассел 2000 индекса и индекса большие деньги
www.mapsignals.com

Важно знать, что этот показатель больших денег на покупку, не вставая из-за кучки покупайте сигналы. Мы очень расстроило с точки зрения уровня по любой крупной покупке, чтобы происходили. Индекс растет, потому что продажа испарится. В этом есть смысл, в качестве основного фонда ликвидаций позади. Это означает, что индекс большие деньги могут быстро вырасти еще на низком Купить/продать отсчетов сигнала .

Все это означает, что мы просто должны наблюдать за тем, как ведет себя рынок в ближайшие недели. Мы хотим видеть больше запасов делает сигналы на покупку, указывая, что рынок начинает цена более контролируемым восстановления. Данные четко говорит рыночных минимумов в, и как только волатильность стихает, акции останеца раскрыть себя.

Я 100% управляемые данными . Эмоции предал меня в прошлом. И настроение часто не коррелируют: пещеры рынок стал саммит страх .

Далее? Я думаю, что в худшем случае является то, что с&П 500 тянет обратно на половине подъема от минимума. Перевод: худшем случае, з&П 500 падает примерно 2,550. Я бы не стал ставить на нас вновь 2,192.

Данные помогают описать долгосрочных моделей реальности. Эмоция может вызвать существенные краткосрочные вывихи. Мы знаем, что происходит, но важно сохранить перспективу. Когда дело доходит, найти ответы на данные. Сэр Исаак Ньютон потратил время, которые он получил и использовал по полной. Он увидел возможность одетые в трагедию и страх. Он также знал, что эмоции могут быть враг логики . Он сказал : “Я могу рассчитать движение небесных тел, но не безумие людей.”

 

Нижняя Линия

Мы (Mapsignals) делаем ставку на высокое качество США. фондовый рынок в долгосрочной перспективе, и мы видим такие моменты, как зоны, чтобы забрать великих компаний.

Раскрытие: Автор не несет никакой должности в какие-либо ценные бумаги на момент публикации.