Огляд Ринків

Як дані допомагають орієнтуватися у ведмежому ринку

Лукас Дауні

Оновлено Квітня 20, 2020

Кілька років тому, Я був в Сан-Франциско зоні очікування аеропорту . Мій рейс додому затримали на три години. Я вирішив просто працювати, але в кімнаті було дуже голосно і відволікає. Я дістав свій вірний надів навушники і звичайний джаз. Але музика була настільки тихої, Я все ще міг чути натовпу. Мені потрібно запрограмувати інструмент аналізу даних . Я шукав “музика для роботи з” і знайшли дві години безперервний мікс музики: тільки – це був Будинок музики. Я зрозумів якого біса?

Чотири-на-пів бас-барабана невідступно бухнул свій шлях у мій мозок. Після 10 секунд, Я думав: ніяк – це занадто відволікає. Але потім мій розум вийшов і загубився в одноманітності музики. Те, що я думав, шість годин минуло чверть що. Півтори години потому, Я був зроблений.

Навіть сьогодні, коли мені потрібно програму або роботи з даними і повинні відгородитися від зовнішнього світу, Я налаштовуюсь на годин Deadmau5 прогресивної клубної музики в 128 ударів в хвилину (БПМ). Він працює, але як?

Цей документ пропонує керівництво: “Музичні уподобання жанру і темпу зміни альфа-і бета-хвиль в людському не-музикантів.” Коротше, отримані результати свідчать про те, що жанрові уподобання і штучно змінено темп вплинути на альфа-і бета-хвилі активації .

І цій захоплюючій статті сказано, що музика синхронізації може поліпшити працездатність і настрій. Люди також мають природний базова частота 120 БПМ: ” … ізольовані експерименти, які попросили учасників торкніться пальцями, прогулянка, або аплодувати в своєму власному темпі показали учасники рухаються в природному темпі близько 120 БПМ (або затримки у 500 мс між імпульсами).” Суміш Deadmau5 є 128 БПМ, яка розпадається на хорошу математичну сітку, кожну хвилину. 128 розділити на 4 ударів в міру 32 бари в хвилину, стандартна мелодія форма історично.

Механіка і математика музика допомагає нам зосередитися, тому що вони дозволяють нам мізки, щоб блокувати шум. Було б здорово, якщо було щось, що зробив це для фондового ринку?

Для мене, відповідь дані. Точні цифри мої Deadmau5 для акцій. Він встав ринку у фокус, відфільтрувавши емоції і непотрібні медіа хаос. І коли ми орієнтуємося на дані, ми виявляємо, що це був дуже точний, своєчасне, і корисно для тих, хто може відключитися від шуму і послухати.

Щотижня, Я пишу про те, що дані говорить. Я йду в секторах, тенденції, і найголовніше, великі гроші покупка і продаж. Я часто цитую індекс великі гроші , яка говорить нам, коли ринок перекуплений і перепроданий. Що індикатор часу ринку допомагає нам з'ясувати, коли, щоб додати або видалити ризик. Я кажу про це тиждень за тижнем. Так, на цьому тижні, Я хотів, щоб озирнутися назад і подивитися, як дані намітили ведмідь акція ринок за останні пару місяців.

Наступна таблиця говорить про все. Це може виглядати перемішалося, але просто слідувати в часі і подивитися на кожну точку, як це відбувається. Пов'язане полі "Коментарі" розкажуть вам дати публікації, назва, і коротким описом того, що було сказано в кожному Mapsignals блозі. Червоні крапочки, коли наші дані свідчать про більш низьких ринкових цін (Індекс великі гроші падають), і зелені точки були, коли ми пішли перекупленності і очікується підвищення цін (Індекс великі гроші врізання вище).

Діаграма, що показує продуктивність s&П 500 індекс з великими показниками індексу гроші
www.mapsignals.com

Діаграма показує, що у тебе є в режимі реального часу точну модель ринкових подій люб'язно тюнінг новини та орієнтуючись на дані. Будь ласка, не соромтеся перевірити мою роботу – це все там.

Коротше, дані сказав:

  • Коли ринок став перекупленим
  • Коли ринок був за відкат
  • Коли є гроші готовий
  • Коли вона буде йти перепроданості
  • Коли вона через (вимкнено один торговий день: Березня 20 була п'ятниця, у той час як ринки опустилися в понеділок, Березня 23)
  • Коли купити
  • Слід очікувати зростання

Ризикують дивлячись, як я вивихнув руку хвалюся, справа тут полягає в тому, що точну картину майбутнього потенційно лежить в правильному аналізі минулих даних.

Що говорять цифри зараз? Індекс великі гроші швидко зростає . Це частково із-за повної відсутності щоденного великі гроші купувати або продавати сигнали. Після різкого вимоїн, як ми бачили в останні тижні, час має пройти, щоб відліки сигналу знову наближається до нормальних .

Як волатильність ринку продовжує спокійно і оселитися в базу, з'явиться нове керівництво . Керівництво сектором , за моїми даними, показує нам, що технології та охорона здоров'я король. Це включає в себе великий купівля та міцної основи.

Коли справа доходить до технік, в цьому є сенс, з використанням електронних засобів зв'язку та хмарних обчислень в несподівано великий попит. Пара, що з великого споживчого попиту на “сидіти вдома” запаси як вдома потокових сервісів для розваги і тренування. Основний сплеск попиту на потокове означає необхідність прискорення 5G як використання інтернету засмічується країни.

Тим часом, медичне обслуговування акцій спостерігаємо великий підйом, як медичне співтовариство перевантажено вимоги по догляду та оптимізму для можливого лікування та вакцинації COVID-19 ... ПРО що свідчить сплеск у п'ятницю ринок на позитивні новини на цьому фронті.

Таблиця, що показує сектор сили/слабкості
www.mapsignals.com

Фінанси і енергії залишаються в нижній частині стовбура. Низькі процентні ставки і заборгованості важити на фінанси, у той час як для енергії, все, що нам потрібно зробити, це подивитися на ціну нафти, представлений тут iPath в Серії Б&П GSCI сирої нафти сумарний показник повернення ЭТН (Масло):

Діаграма, що показує великі гроші купити і продати сигнали на графіку індекс iShares Sereas Б&П GSCI сирої нафти ЭТН (Масло)
www.mapsignals.com

Обертання сектора ведуться, як це сезон заробітку . На економічному горизонті туманне в кращому випадку, і пандемії все ще попереду і в центрі. Що сказав, запаси ростуть швидко, ціноутворення в оптимістичному економічного відновлення. “Час покаже, але дані будуть розповідати рано.” – Мені.

Нижня Лінія

Ми (Mapsignals) робимо ставку на високу якість США. фондовий ринок у довгостроковій перспективі, і ми бачимо такі моменти, як зони, щоб забрати великих компаній.

 

Економіка США стерли майже всі завоювання роботу після Великої рецесії

Марко Белло | Агентство Reuters

.

 

Минуло всього чотири тижні для США. економіка, щоб знищити майже всіх завоювань робочих місць у минулому 11 років.

Коронавірус і вимушене закриття бізнесу по всій країні знову підігрів число американців, які претендують на державну допомогу по безробіттю , які минулого тижня склали 5.245 млн., Міністерство праці повідомило в четвер.

У поєднанні з трьох до допомога по безробіттю передає, кількість американців, які подали заявки на допомогу з безробіття за останні чотири тижні 22.025 млн.. Це число трохи нижче 22.442 млн робочих місць додано в несільськогосподарському секторі США з листопада 2009, коли США. економіка почала роботу додати економіки після Великої рецесії.

Тільки 417,000 більше США. працівники повинні отримувати допомогу по безробіттю, щоб стерти все показує приріст з 2009, цифра, ймовірно, буде легко перевершений на цьому тижні.

Стрімкий характер втрати робочих місць будуть безпрецедентними, винищивши більш ніж десятирічної давності роботу отримує в п'ять тижнів. Ми дізнаємося напевно в наступний четвер, коли національна претензії на цьому тижні повідомили.

“При сьогоднішній безробіттю показники знизилися минулого тижня, вони як і раніше означає, що всі досягнення в роботі з фінансової кризи були стерті,” написав Сіма Шах, головний стратег основні глобальні інвестори. “Більш того, з багатьма робітниками, у тому числі в гіг економіка, не включені в ці цифри, ринок перейми можуть бути навіть гірше, ніж ці цифри говорять.”

“Проблеми у другій половині року можуть бути занижені,” вона додала . “Хоча урядам шукаєте зняти блокування, повторне відкриття економіки відбуватиметься поступово, погіршує фінансовий тягар для підприємств і домашніх господарств, придушення попиту і припускаючи, що темп економічного відновлення.”

Хоча інвестори не отримають офіційного подивіться на США. рівень безробіття в цьому місяці до травня 8, останні дані по несільськогосподарської зайнятості Департаменту праці показав масовому порядку звільнення по ресторанам і барам, як деякі уряди закрити більшість своїх підприємств.

Останні несільськогосподарському секторі звіт показав, що ВВП впав на 701,000 в березні, що стало першим зниженням з 2010 і найгірше падіння з березня 2009. Рівень безробіття підскочив майже на цілий процентний пункт 4.4% від 3.5%.

 

Ринки продовжують поліпшуватися, так як велика продаж сповільнюється

Більшість з нас закінчили 2020. Це тільки в квітні. Я маю на увазі, ми всі застрягли будинку. Я чую, як люди їдять як божевільні, а завжди повні келихи. Там нема чого робити, право?

Але карантин світловідбиваючі гоу-добувачі могли любити карантин. Так сталося, мабуть, найяскравіший вчений в історії 1665 знайдено (ще не сер) Ісаака Ньютона в Кембриджському університеті на початку 20-х років. Велика чума Лондона натисніть, зрештою, стверджуючи 25% населення міста . Кембриджа та інших університетів зробили ранню версію дистанційного навчання – вони послали студентів від кампуса. Це було соціальне дистанціювання в 1600Х.

Ньютон раптом опинився зі своєї престижної школи і сидіти вдома 60 км. З Netflix, щоб постійно дивитися, він зробив наступну кращу річ – він змінив людського розуміння назавжди:

  • Він продовжив Кембридж роботу і закінчиться його концепції, яка стала обчислення.
  • Він возився з призмами і розвивав свої теорії з оптики і світла.
  • За вікном стояла яблуня . Так, що один. Історики сперечаються, чи яблуко насправді впав на голову чи ні, але це було там і тоді (в карантині) що він народила його теорії гравітації і почав закони руху.

Не погано для самоізоляції час. Природно, Я не стверджую, що кожен може піти в кокон і перетворитися в історію-змінювати науковий геній. Але, як мінімум, це має показати, що це можливо з деякими “вільний час.” Я використовую час, щоб вивчити нову мову програмування і закінчуючи музичними проектами я “сенсу робити.”

Я особливо радий ринкового збору даних під час найбільш волатильному ринку з часів Великої Депресії. Що ці дані говорять заворожує. Це відрізняється від того, що бридкі говорить новини: смертями горі, нових випадків повільно, але продовжують рости, і глобальний економічний відключення викликає катастрофічні наслідки. У нас навіть є Рей Даліо каже, що ми будемо в нову Велику депресію. Однак новина живе на спін. Я не бачу справедливе порівняння:

  1. Після 1929 обвалу фондового ринку ФРС підвищення відсоткові ставки. Цей крах знаходить ставок практично до нуля.
  2. Після 1929 року, немає ліквідності. Голова ФРС Пауелл оголосив додаткові $2.3 трильйонів кредитів для забезпечення ліквідності в економіку США .
  3. Ми не самотні – у Європі та Азії також вливання ліквідності в системі.

Так, зараз ми маємо вкрай м'яку грошово-кредитну політику, а в 30-х роках було затягувати. Сподівався на V-подібне відновлення, дуже подобається, але буде “У.” Я бачу його, як це:

  • У Травні 15, ми бачимо перші ознаки відновлення – в основному оптика.
  • До Червня, у нас є функціональні “м'який” відкриття.
  • До Вересня, ми бачимо ознаки “нормальний” економічної діяльності.
  • Ми починаємо бачити зростання в грудні.
  • До Березня 2021, рік за роком порівнянь буде важко перемогти у будь-який момент в історії.

Це мої думки. Що ще більш важливо, дані свідчать, що запаси досягли дна. Ведмеді і раніше закликаємо до більш низькі мінімуми, але завжди десь ведмідь . У реальності, як погана новина піки, ринок соком від мінімумів. Акції знаходять підставу. Волатильність повертається до Землі. Індекс волатильності CBOE індексу (ВІКС) досяг 85.47 в березні 16 і впав 50% для 41.67 в квітні 9. Нам потрібен ще один 50% Краплі Вікс відчувати “комфортно.”

Індекс великі гроші погоджується. Це індекс незвичайна купівля. Коли він високий, покупці контроль. Коли він низький, продавці. Його дном 9% в березні 27 і піднялася на 24.9% в квітні 9. Пам'ятаю: 25% і нижче перепроданий, так що ми збираємося вийти із зони перепроданості. Це найпотужніший бичачий індикатор над Mapsignals’ 30-рік історії даних .

Діаграма, що показує продуктивність Рассел 2000 індексу та індексу великі гроші
www.mapsignals.com

Важливо знати, що цей показник великих грошей на покупку, не встаючи з-за купки купуйте сигнали. Ми дуже засмутило з точки зору рівня за будь-якої великої покупки, щоб відбувалися. Індекс зростає, тому що продаж випарується. В цьому є сенс, в якості основного фонду ліквідацій позаду. Це означає, що індекс великі гроші можуть швидко вирости ще на низькому Купити/продати відліків сигналу .

Все це означає, що ми повинні просто спостерігати за тим, як веде себе ринок у найближчі тижні. Ми хочемо бачити більше запасів робить сигнали на купівлю, вказуючи, що ринок починає ціна більш контрольованим відновлення. Дані чітко говорить ринкових мінімумів, і як тільки волатильність стихає, акції останеца розкрити себе.

Я 100% керовані даними . Емоції зрадив мене в минулому. І настрій часто не корелюють: печери ринок став саміт страх .

Далі? Я думаю, що в гіршому випадку є те, що з&П 500 тягне назад на половині підйому від мінімуму. Переклад: гіршому випадку, з&П 500 падає приблизно 2,550. Я б не став ставити на нас знову 2,192.

Дані допомагають описати довгострокових моделей реальності. Емоція може викликати істотні короткострокові вивихи. Ми знаємо, що відбувається, але важливо зберегти перспективу. Коли справа доходить, знайти відповіді на дані. Сер Ісаак Ньютон витратив час, які він отримав і використав по повній. Він побачив можливість одягнені в трагедію і страх. Він також знав, що емоції можуть бути ворог логіки . Він сказав : “Я можу розрахувати рух небесних тіл, але не безумство людей.”

 

Нижня Лінія

Ми (Mapsignals) робимо ставку на високу якість США. фондовий ринок у довгостроковій перспективі, і ми бачимо такі моменти, як зони, щоб забрати великих компаній.

Розкриття: Автор не несе ніякої посади в будь-які цінні папери на момент публікації.